time-varying-sharpe

name	time-varying-sharpe
description	时变/滚动夏普择时。用户说「时变夏普」「滚动夏普」「tv sharpe」「夏普择时」「/time-varying-sharpe」时使用。用收益序列滚动夏普作仓位或状态开关。默认 A股指数/ETF。默认 create_web。禁止荐股。
license	Apache-2.0
metadata	{"author":"opptrix","version":"1.0","title":"时变夏普择时","summary":"滚动夏普比率择时状态","category":"quant","slash-rank":"560","default-deliverable":"web","required-packs":"instrument_analytics artifacts"}
allowed-tools	search_instruments get_instrument_snapshot get_instrument_chart ask_user get_agent_skill_file opptrix_run workspace_write workspace_read create_web update_web read_web list_web_vendor
references	["scripts/time_varying_sharpe.py","scripts/fixtures/sample_bars.json"]

时变夏普择时

对收盘价收益做滚动样本夏普（均值/标准差×√252），映射为风险偏好偏强/偏弱状态。方法灵感来自国海/国信等「时变夏普」系列；本脚本默认实现滚动夏普，非 Whitelaw 两步宏观回归完整复现（见 assumptions）。

何时使用

• 用户要看指数/ETF 近期风险调整后强度是否抬升/回落
• 需要可复现 JSON 信号再交付网页

非目标：完整宏观因子面板建模；个股荐股。

算法要点（事实）

1. 由 close 得日收益
2. 窗口 W 内超额收益（可减 rf_daily）均值 / 样本标准差 × ann_factor（默认 √252）
3. tv_sharpe ≥ buy_threshold → 状态 1；≤ sell_threshold → 状态 0

数据维度

维度	取数方向	缺失时
标的	search_instruments / ask_user	先确认
日 K close	get_instrument_chart	无法计算
无风险利率	ask_user 或 rf_daily=0	写入假设
落盘	workspace_write	无法跑脚本
脚本	get_agent_skill_file	说明读出执行
计算	opptrix_run	标明失败
交付	create_web	可跳过口头

步骤

1. 确认标的、窗口与阈值。
2. get_instrument_chart → workspace_write（bars.close + params）。
3. 拷贝/读出 scripts/time_varying_sharpe.py。
4. opptrix_run：python scripts/time_varying_sharpe.py --input … --output …
5. 事实 | 假设 | 推断 分栏 → 默认 create_web。

依赖

仅 Python 标准库。禁止联网取数。

禁止

• 荐股；把夏普抬升写成「必须加仓」
• 把滚动夏普静默说成已完整复现 Whitelaw 回归模型
• 无交付结束（默认 web）