| name | moomoo-api-reference |
| description | Moomoo API (ex-Futu) Python SDK reference. Use for stock prices, orders, positions, or OpenQuoteContext/OpenTradeContext usage. |
Moomoo API Python SDK リファレンス
moomoo証券（旧Futu証券）が提供するローカルゲートウェイ経由のAPIです。OpenDをローカルまたはクラウドで起動し、Python SDKから接続して株価データ取得・注文などを行います。
基本情報
セットアップ
pip install futu-api
OpenDゲートウェイを起動してからAPIを使用します（→ references/opend.md）。
基本パターン
from futu import *
quote_ctx = OpenQuoteContext(host='127.0.0.1', port=11111)
quote_ctx.close()
trd_ctx = OpenSecTradeContext(filter_trdmarket=TrdMarket.US, host='127.0.0.1', port=11111)
trd_ctx.unlock_trade(password='YOUR_PASSWORD')
trd_ctx.close()
Context 種別
| Context | 用途 |
|---|
OpenQuoteContext | 株価・板情報・チャートなど市場データ全般 |
OpenSecTradeContext | 株式・ETF・オプション注文 |
OpenFutureTradeContext | 先物注文 |
Quote API 主要メソッド一覧
| メソッド | 説明 |
|---|
get_market_snapshot(code_list) | 銘柄スナップショット（現在値・出来高等） |
get_stock_quote(code_list) | リアルタイム株価 |
get_order_book(code, num=10) | 板情報（売買注文一覧） |
get_rt_ticker(code, num=500) | 歩み値 |
request_history_kline(code, start, end, ktype, autype) | 過去ローソク足 |
get_kl_quota(get_detail=False) | ローソク足クォータ残量 |
subscribe(code_list, subtype_list, subscribe=True) | リアルタイム配信購読 |
query_subscription(is_all_conn=False) | 現在の購読一覧 |
get_static_info(market, sectype, code_list) | 銘柄基本情報 |
get_plates_for_stock(code_list) | 銘柄が属するセクター |
get_plate_list(market, plate_class) | セクター一覧 |
get_plate_stock(market, plate) | セクター内銘柄 |
get_capital_flow(stock_code, period_type) | 資金フロー |
get_capital_distribution(stock_code) | 資金分布 |
get_option_chain(code, start, end, option_cond_filter) | オプションチェーン |
get_future_info(code_list) | 先物情報 |
get_broker_queue(code) | ブローカーキュー |
Trade API 主要メソッド一覧
| メソッド | 説明 |
|---|
get_acc_list() | 取引アカウント一覧 |
unlock_trade(password, is_unlock=True) | 取引ロック解除 |
accinfo_query(trd_env, acc_id, acc_index) | 口座情報（資産残高） |
position_list_query(code, trd_env, acc_id) | ポジション一覧 |
order_list_query(order_id, order_market, status_filter_list) | 注文一覧（未決済） |
history_order_list_query(status_filter_list, code, start, end) | 注文履歴 |
deal_list_query(code, deal_market, trd_env) | 約定一覧 |
place_order(price, qty, code, trd_side, order_type, trd_env) | 発注 |
modify_order(modify_order_op, order_id, qty, price) | 注文変更・取消 |
get_max_trd_qtys(order_type, code, price, trd_env) | 最大注文数量 |
acctradinginfo_query(order_type, code, price) | 注文可能情報 |
主要定数・列挙型
| 型 | 値例 | 説明 |
|---|
TrdMarket | US, HK, CN, NONE | 取引市場 |
TrdEnv | REAL, SIMULATE | 本番/シミュレーション |
TrdSide | BUY, SELL | 売買方向 |
OrderType | NORMAL, MARKET, STOP, STOP_LIMIT | 注文種別 |
KLType | K_1M, K_5M, K_DAY, K_WEEK | ローソク足種別 |
SubType | QUOTE, ORDER_BOOK, TICKER, K_1M | 購読種別 |
SecurityType | STOCK, ETF, OPTION, FUTURE | 証券種別 |
Market | HK, US, SH, SZ | 市場 |
AuType | QFQ, HFQ, NONE | 権利修正種別 |
証券コード形式
{市場}.{ティッカー}
例: US.AAPL, HK.00700, SH.600519
リファレンスファイル
詳細なAPIドキュメントは以下を参照：
| ファイル | 内容 | 行数 |
|---|
references/quote-api.md | Quote API 全メソッド詳細（シグネチャ・パラメータ・例） | ~20K行 |
references/trade-api.md | Trade API 全メソッド詳細 | ~9K行 |
references/base-api.md | 基本設定API（接続設定・スレッド・ロギング） | ~4K行 |
references/intro.md | API概要・権限・料金 | ~700行 |
references/opend.md | OpenDゲートウェイ設定 | ~500行 |
references/gotchas.md | 実測で確定した挙動・制約（paper の注文タイプ制限、OCO/MOC 非対応、取消しとレート制限、OrderStatus 分類、market_state 等） | 小 |
よくある使用パターン
株価リアルタイム取得
from futu import *
quote_ctx = OpenQuoteContext(host='127.0.0.1', port=11111)
ret, data = quote_ctx.get_stock_quote(['US.AAPL', 'US.TSLA'])
if ret == RET_OK:
print(data)
quote_ctx.close()
発注
from futu import *
trd_ctx = OpenSecTradeContext(filter_trdmarket=TrdMarket.US, host='127.0.0.1', port=11111)
trd_ctx.unlock_trade(password='YOUR_PASSWORD')
ret, data = trd_ctx.place_order(
price=150.0,
qty=10,
code='US.AAPL',
trd_side=TrdSide.BUY,
order_type=OrderType.NORMAL,
trd_env=TrdEnv.SIMULATE
)
if ret == RET_OK:
print(data)
trd_ctx.close()
リアルタイム配信
from futu import *
class QuoteHandler(StockQuoteHandlerBase):
def on_recv_rsp(self, rsp_str):
ret_code, data = super().on_recv_rsp(rsp_str)
if ret_code == RET_OK:
print(data)
return RET_OK, data
quote_ctx = OpenQuoteContext(host='127.0.0.1', port=11111)
handler = QuoteHandler()
quote_ctx.set_handler(handler)
quote_ctx.subscribe(['US.AAPL'], [SubType.QUOTE])
import time
time.sleep(60)
quote_ctx.close()
実運用メモ（Basic Quote の bid/ask と data_time、2026-07 検証）
SubType.QUOTE（Qot_UpdateBasicQot の real-time push / get_stock_quote / StockQuoteHandlerBase）が返す DataFrame には bid/ask 列が構造的に存在しない（code, name, data_date, data_time, last_price, open_price, high_price, low_price, prev_close_price, volume, turnover, ...）。買気配・売気配が必要なら SubType.ORDER_BOOK（get_order_book / Qot_UpdateOrderBook）を別途購読する。data_time（および data_date）は「最新価格（last_price）の更新時刻」であって push 自体のタイムスタンプではない（公式定義 "Time of latest price"、US 市場は US Eastern Time）。protobuf BasicQot.updateTime も「最新価格の更新時刻で他フィールドには適用外」と注記。updateTime が空文字の push では data_time が空になる（SDK の parse_pb_BasicQot が updateTime.split()[1] if len(updateTime) > 0 else ''）。空 data_time を「時間外」と解釈すると、レギュラーセッション中でも時刻付き push と空 push が交互に来て判定がフラッピングし得る点に注意。
出典: https://openapi.moomoo.com/moomoo-api-doc/en/quote/update-stock-quote.html ・ https://openapi.moomoo.com/moomoo-api-doc/en/quote/base.html
実運用メモ（market_state と米国レギュラーセッション、2026-06 公式 doc 確認）
get_market_state は米国株のレギュラー取引時間（09:30–16:00 ET）全体を AFTERNOON で返す。MORNING は米国レギュラー時間帯では返らないため、「レギュラーセッションのみ」を判定する許可集合は {"AFTERNOON"} が正しい（名前に反して午後限定ではない）。
