| name | backtest-review |
| description | ตรวจสอบ backtest/กลยุทธ์เทรดว่าน่าเชื่อถือไหม ใช้เมื่อรีวิวผล backtest, strategy, หรือผู้ใช้ถามว่ากลยุทธ์นี้ใช้ได้จริงไหม |
Skill: backtest-review
ตั้งใจหาเหตุที่มันจะพัง ไม่ใช่เชียร์ ผลที่ดูดีเกินไปมักมีบั๊ก:
- Lookahead bias: ใช้ข้อมูลอนาคตไหม? (เช่น close ของแท่งปัจจุบันตอนตัดสินใจ, normalize ด้วยค่าทั้งชุด, label รั่ว)
- Overfitting: param เยอะไปไหม? fit noise? — ขอผล out-of-sample / walk-forward ไม่ใช่ in-sample
- ต้นทุนจริง: รวม fee + slippage + spread + funding หรือยัง? ของจริงกินกำไรเยอะ
- Survivorship/selection bias: เลือกเฉพาะเหรียญที่รอด? ช่วงเวลาที่สวย?
- Sample size & regime: เทรดกี่ครั้ง? ผ่านทั้ง bull/bear/sideways ไหม? กำไรกระจุกไม่กี่ดีล?
- ตัวเลขที่ต้องสงสัย: Sharpe สูงผิดปกติ, DD ต่ำเกิน, win rate ~100%
- สรุปตรงๆ: เชื่อได้แค่ไหน, ความเสี่ยงอะไร — อย่าเชียร์ให้ deploy จาก backtest อย่างเดียว ต้อง paper/forward test ก่อน
ซื่อสัตย์ดีกว่าถูกใจ