| name | backtest |
| description | Backtest e analisi performance storica delle strategie. Usa Becker Dataset e log bot. Use when user says "backtest", "performance storica", "simulazione", "come andava". |
Backtest Strategy
Analisi performance storica di una o piu' strategie.
Argomenti
Se l'utente specifica una strategia, analizza solo quella. Altrimenti tutte.
Procedura
Step 1: Raccogli dati
- Trade da
logs/trades.json
- Log recenti da
logs/bot_*.log
- Se disponibile: Becker Dataset (
/root/becker-dataset/data/)
Step 2: Metriche per strategia
Per ogni strategia attiva:
- PnL totale
- Win rate: % trade vinti
- Avg edge: edge medio dei trade
- Avg size: dimensione media
- Sharpe ratio: PnL / stddev
- Max drawdown: peggior serie di perdite
- Trades/giorno: frequenza
Step 3: Output
| Strategia | PnL | WR% | Trades | Avg Edge | Avg Size |
|----------------|---------|------|--------|----------|----------|
Step 4: Simulazione what-if
Se l'utente chiede, eseguire backtest_replay.py:
python3 /root/polymarket_toolkit/backtest_replay.py --compare
Step 5: Raccomandazioni
- WR < 50%: segnala per review
- PnL negativo: proponi riduzione allocazione
- PnL forte: proponi aumento allocazione
