finrl-trading

name	finrl-trading
description	Guides AI4Finance FinRL-Trading (FinRL-X) modular quant infrastructure with weight-centric strategy pipeline, bt backtesting, and Alpaca live execution. Use for production-oriented quant layering, portfolio weights, or DRL/LLM-ready strategy modules in ION DEX backend design.

FinRL-Trading (FinRL-X)

仓库: https://github.com/AI4Finance-Foundation/FinRL-Trading
论文: FinRL-X arXiv:2603.21330
前身: https://github.com/AI4Finance-Foundation/FinRL（教育/ DRL 单体，新项目优先 FinRL-X）

何时使用

• 模块化量化：数据 → 策略 → 回测 → 执行 四层分离。
• 权重向量作为策略与执行之间的稳定契约。
• 生产向 paper/live（Alpaca 等）与多账户风控。

四层架构

层	职责
Data	Yahoo / FMP / WRDS 等统一数据
Strategy	选股、配置、择时、风险 overlay → 目标权重
Backtest	bt 引擎、基准、交易成本
Execution	券商适配、paper/live、风控检查

与经典 FinRL 对比

• FinRL：Gym + DRL 教程向。
• FinRL-X：AI-native、Pydantic 配置、部署一致性、LLM 信号可插拔。

快速开始

git clone https://github.com/AI4Finance-Foundation/FinRL-Trading.git
cd FinRL-Trading
# 按 README 配置 .env 与 Pydantic settings

ION DEX 集成

• 将「目标权重/信号」映射为 DEX 网格或现货模块的输入，不直接耦合 FunC 合约。
• 回测层输出 Sharpe、MDD、 turnover 供 AI 分析页展示。
• 密钥与 live 开关遵循 ion-data-backend + 安全审计。

详见 references.md.