bb-scalper

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description	BB 双向套利策略：加密合约 10x 杠杆布林带均值回归。布林带收窄=横盘→在下轨买、上轨卖；三重过滤器(1h趋势/RSI/BB甜区)确认碗平放，轨对轨止盈(RR 2:1~4:1)。含实时WebSocket模拟盘(paper)、历史回测(simulate/backtest_daily)、币安永续实盘CLI(trade_exec)。触发：'bb套利'、'布林带'、'bollinger'、'横盘策略'、'NEAR'、'回测'、'模拟盘'、'paper trading'。
author	Daniel Li

🎯 BB 双向套利策略 — 完整策略文档

版本: v2.0 三重过滤 | 更新: 2026-08-11 定位: 加密合约 10x 杠杆双向套利 Skill 适配币种: USDT 永续合约（主流优先）

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零、一句话说清楚

布林带收窄 = 横盘震荡 → 在下轨买、上轨卖；在上轨卖、下轨买。 不赌方向，只吃区间振荡的统计优势。

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一、策略直觉：硬币在碗里滚

想象一个碗——左边是下轨、右边是上轨。硬币在里面滚来滚去：

        上轨 ═══════════ 🔴 做空入场 ────
        │                                │
        │   价格在碗里来回弹                │
        │                                │
        下轨 ═══════════ 🟢 做多入场 ─────

做多逻辑：硬币滚到碗左边（%B < 0.15）→ 大概率弹回去 → 买入，等它滚到右边再卖

做空逻辑：硬币滚到碗右边（%B > 0.85）→ 大概率弹回去 → 卖出，等它滚到左边再买

但市场的碗会变形——有时变窄（没空间赚）、有时倾斜（趋势中不能做）。所以需要三重过滤器确认碗是稳定平的。

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二、核心数学：为什么「轨对轨」是唯一解

❌ 错误方案：止盈放中轨（我们踩的第一个坑）

做多: 入场=下轨 → 止盈=中轨 → 收益=1σ
      止损=下轨下面 → 风险=1σ + 缓冲
      RR = 1σ / (1σ + 0.15%) < 1  ← 永远亏多赚少！

扫了 20 个币，15 个在震荡，RR 没一个超过 1.1。 数学死结，不是参数问题。

✅ 正确方案：轨对轨（解法一）

做多: 入场=下轨 → 止盈=上轨 → 收益=2σ
      止损=下轨外 0.15% → 风险 ≈ 1σ + 0.15%
      RR = 2σ / (1σ + 0.15%) ≈ 2:1 到 4:1 ✅

一句话：止盈必须放到对侧轨道——吃整个区间，而不是只吃到中轨。

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