| name | futures-arbitrage-pipeline |
| description | 端到端生成期货跨月套利结论表的入口 skill。输入是四大期货交易所(上期所 / 大商所 / 郑商所 / 广期所)当日的原始行情和合约参数,产出是项目根目录下的「套利结论.xlsx」。内部由两步流水线组成,分别对应两个子 skill —— step 1 `excel-template-contract-fill` 把原始数据整理为统一模板,step 2 `excel-arbitrage-conclusion` 把统一模板转成套利结论表。触发词:期货套利、套利结论、生成套利表格、跑套利流水线、/futures-arbitrage-pipeline。 |
futures-arbitrage-pipeline
这个 skill 干什么
从用户准备好的四大交易所原始数据开始,一键产出 项目根目录下的 套利结论.xlsx —— 也就是可以直接给交易员看的那张按利润率降序的跨月套利机会表。
整件事分成两步,每一步有自己的 reference skill,本 skill 只做"编排"——告诉你两步之间怎么衔接、哪里出错找谁、最终文件应该在哪里。
流水线总览
原始数据/ ← 用户自行准备(从四大交易所官网下载)
├─ 期货数据/{上期所,大商所,郑商所,广期所}.{xlsx|csv}
└─ 合约信息/{上期所,大商所,郑商所,广期所}.{xlsx|csv}
│
│ Step 1 · skill: excel-template-contract-fill
│ 参考脚本: tools/convert_raw_futures_to_template.py
▼
合约数据(整理后)/ ← 中间产物(可复用、可审查)
├─ 上期所.xlsx (sheet: 数据 + 映射表)
├─ 大商所.xlsx
├─ 郑商所.xlsx
├─ 广期所.xlsx
└─ 缺失原因汇总.csv
│
│ Step 2 · skill: excel-arbitrage-conclusion
│ 参考脚本: tools/build_arbitrage_table.py
▼
套利结论.xlsx ← 最终产出(项目根目录)
└─ sheet「结论」:10 列,按利润率降序,82 行左右
前置条件
⚠️ 不属于本 skill 的职责:四大交易所原始数据需要用户自己从交易所官网下载并放到 原始数据/ 下。
下载地址、命名约定、字段要求都写在 CLAUDE.md 的"前置准备"章节,这里不重复。
开始跑本 skill 之前请确认:
执行方式
A. 一键跑(默认)
两条命令,先 step 1 再 step 2:
python tools/convert_raw_futures_to_template.py
python tools/build_arbitrage_table.py
跑完应当看到:
合约数据(整理后)/ 下 4 个 xlsx + 1 个 csv合约数据(整理后)/缺失原因汇总.csv 理想情况只有表头- 项目根
套利结论.xlsx,sheet 结论,82 行左右无空值
B. 换 AI / 脚本坏了
Step 1 脚本因为交易所改格式挂了 → 先修 step 1,然后再跑 step 2(因为 step 2 的输入就是 step 1 的产物)。
如果你不是 Claude,是别的 AI(Kimi / GLM / ...),可以照着两个子 skill 的 SKILL.md 各自重写一份等价脚本:
两个 SKILL.md 都是语义化的 —— 描述"字段应该长什么样、怎么识别、怎么算、怎么校验",而不是"在第几列"。不同 AI 写出来的代码细节可以不同,但两个阶段的产物应当语义等价:
| 阶段 | 产物语义 |
|---|
| Step 1 | 4 个 xlsx × 7 列 × N 行,无空值;一份可能为空的缺失原因 csv |
| Step 2 | 1 个 xlsx,sheet「结论」,10 列表头固定,N 行按利润率降序,无空值 |
两个子 skill 的分工
| 子 skill | 干什么 | 读 | 写 | 参考脚本 |
|---|
excel-template-contract-fill | 把四家交易所的异构原始文件统一成 7 列模板 | 原始数据/ | 合约数据(整理后)/ | tools/convert_raw_futures_to_template.py |
excel-arbitrage-conclusion | 基于统一模板生成套利结论表 | 合约数据(整理后)/ | 套利结论.xlsx(项目根) | tools/build_arbitrage_table.py |
分工原则:
- Step 1 的关注点是 "识别数据" —— 哪一列是收盘价、哪一列是保证金率、遇到 0 怎么回退,等等
- Step 2 的关注点是 "决策逻辑" —— 怎么挑主力 + 次主力、方向怎么判、风险标签怎么打、商品名称怎么规范化
这两层关注点不能混。step 1 不应该知道"什么是套利对",step 2 也不应该知道"上期所行情文件是品种段结构"。中间的 合约数据(整理后)/ 就是契约。
全链路自检
跑完整条流水线之后至少过一遍这些检查(每一条都有对应子 skill 的详细校验规则):
Step 1 产物(参考 excel-template-contract-fill/SKILL.md §自检规则)
Step 2 产物(参考 excel-arbitrage-conclusion/SKILL.md §自检规则)
端到端对账
禁止事项
- ❌ 不要跳过 step 1 直接写 step 2 ——
合约数据(整理后)/ 是契约,step 2 不应该读 原始数据/
- ❌ 不要让最终产物
套利结论.xlsx 落到 合约数据(整理后)/ 或 20260411目标产出文件/ 之类 —— 用户明确要求最终文件在 项目根目录
- ❌ 脚本跑挂时不要"让 AI 自己凑数据",修脚本 / 重写脚本是唯一出路
- ❌ 不要在本 skill 里重复两个子 skill 的细节规则 —— 要改规则就去改对应子 skill 的 SKILL.md,本 skill 只描述"编排"
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