yield-curve-fitting

name	yield-curve-fitting
description	收益率曲线拟合工具，实现Nelson-Siegel参数模型(简化版)与三次样条插值，构建即期与远期收益率曲线。适用于固定收益教学、曲线拟合方法学习与利率期限结构原理演示；采用简化优化算法且未覆盖多曲线框架/负利率/信用利差剥离，不适用于实盘定价、债券估值或利率衍生品对冲管理。
version	1.0.0
author	wangyi

yield-curve-fitting

收益率曲线拟合工具，支持 Nelson-Siegel 参数模型与三次样条插值，构建即期收益率曲线与远期收益率曲线。

📌 说明：本工具基于简化模型实现，仅使用 Python 标准库。结果仅供学习参考，不构成投资建议或交易依据。

脚本API

nelson_siegel_yield(tau, beta0, beta1, beta2, lam)

计算 Nelson-Siegel 模型收益率。 必填: tau, beta0, beta1, beta2, lam

fit_nelson_siegel(maturities, yields, lam_init=2.5, max_iter=10000, tol=1e-10)

用网格搜索 + 梯度下降拟合 Nelson-Siegel 参数。 必填: maturities, yields

cubic_spline_interpolate(x, y, target_x)

自然三次样条插值。 必填: x, y, target_x

spot_to_forward(spot_maturities, spot_rates)

由即期收益率曲线推导远期收益率曲线（连续复利）。 必填: spot_maturities, spot_rates

fit_yield_curve(maturities, yields, method='nelson_siegel', target_maturities=None)

统一收益率曲线拟合接口。 必填: maturities, yields

调用示例

python scripts/main.py \
  --maturities <maturities> \
  --yields <yields> \
  --method <method> \
  --target-maturities <target_maturities> \
  --beta0 <beta0> \
  --beta1 <beta1> \
  --beta2 <beta2> \
  --lam <lam> \
  --lam-init <lam_init> \
  --max-iter <max_iter> \
  --spot-maturities <spot_maturities> \
  --spot-rates <spot_rates> \
  --target-x <target_x> \
  --tau <tau> \
  --tol <tol> \
  --x <x> \
  --y <y>