| name | invest-macro |
| description | invest系列：宏观与市场环境分析。评估全球流动性、美股情绪、加密底部信号，判断当前市场环境对风险资产是否友好。
触发：「流动性」「美联储」「缩表」「TGA」「SOFR」「MOVE」「日元套利」「钱紧不紧」「市场环境」
「美股情绪」「NAAIM」「市场过热」「恐惧贪婪」「仓位管理」「市场风险」「比特币抄底」「BTC底部」「MVRV」「抄底」
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invest-macro：宏观与市场环境
市场环境决定大类资产的方向。先看水位，再看情绪，最后看抄底信号。
数据来源见 invest-cli（ttfund macro / Wind economic_data）或公开检索，时效性强。
场景判断
| 用户问题 | 激活维度 |
|---|
| 「流动性」「美联储」「SOFR」「缩表」「钱紧不紧」 | 宏观流动性 |
| 「美股情绪」「NAAIM」「市场过热」「恐惧贪婪」 | 美股情绪 |
| 「比特币抄底」「BTC底部」「MVRV」 | 加密底部 |
| 「市场环境」「市场风险」「仓位管理」 | 全部三个 |
维度A：宏观流动性（4 大核心指标）
核心公式：净流动性 = 美联储总资产 − TGA 余额 − ON RRP 余额
| 指标 | 含义 | 信号 |
|---|
| 美联储净流动性 | 美联储实际注入市场的钱 | 单周下降 >5% → 预警；缓慢下降 → 关注 |
| SOFR 隔夜融资利率 | 银行间资金紧张度 | 突升 → 钱紧 |
| MOVE 美债波动率指数 | 债市动荡程度 | >120 → 预警 |
| 日元套利交易信号 | USDJPY + 全球风险 | 日元急升 + 美股大跌 → 套利平仓 |
综合输出：流动性评级（充裕 / 收紧 / 紧张）＋ 风险应对建议。
维度B：美股情绪
| 指标 | 信号 |
|---|
| NAAIM 暴露指数 | >80 机构满仓预警，<40 反向抄底 |
| 机构股票配置比例 | 历史极值区域预警 |
| 散户净买入额 | 散户狂热往往是顶部信号 |
| 标普500 远期市盈率 | >20 偏高，<15 偏低 |
| 对冲基金杠杆率 | 高杠杆增加系统性风险 |
综合输出：情绪评级（贪婪 / 正常 / 恐慌）＋ 仓位建议（减仓 / 持有 / 加仓）。
维度C：加密底部信号
| 指标 | 信号 |
|---|
| BTC 周线 RSI | <30 严重超跌（历史底部区域） |
| 成交量萎缩 | <30日均量70%，卖压枯竭 |
| MVRV 比率 | <1 被低估，<0.8 严重低估 |
| 恐惧贪婪指数 | <20 极端恐慌（反向指标） |
| 矿机关机价 | 价格接近关机价 = 底部支撑 |
| 长期持有者行为 | LTH 增持 = 底部吸筹 |
综合输出：抄底评级（A/B/C/D，A=强烈信号）＋ 分批建仓与止损。
输出格式
# 市场环境分析
[激活维度名称]
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指标1：当前值 | 信号 | 简评
指标2：当前值 | 信号 | 简评
...
综合评级：____
关键结论：____
行动建议：____
数据来源：invest-cli（ttfund macro / Wind economic_data）或公开检索
免责声明：基于公开信息的分析框架，不构成投资建议。
数据获取（invest-cli）
取数前先探测可用源：python ~/.agents/skills/invest-cli/scripts/invest_cli.py datasources
python ~/.agents/skills/invest-cli/scripts/invest_cli.py ttfund macro
python ~/.agents/skills/invest-cli/scripts/invest_cli.py wind economic_data query_economic_indicator_data --input '{"indicatorCode":""}'
与系列技能分工
- 「分析黄金/白银/原油」→ invest-commodity
- 「市场环境/仓位管理」→ invest-macro
- 「美股个股」→ invest-us
- 「资产配置再平衡」→ invest-allocation
核心原则
- 环境优先：市场环境决定仓位与进攻性，先判环境再选标的。
- 时效第一：流动性与情绪指标是时点数据，取当前值，不用历史值代替。
- 不预测单点：输出评级与应对，不预测具体点位。
- 指标冲突并列：不同指标信号冲突时并列说明，不强行合并。
invest-macro v1.0 | 宏观流动性 + 美股情绪 + 加密底部
