| name | candle-shadow-factor |
| description | 上下影线因子（东吴思路）。用户说「上下影线」「影线因子」「威廉影线」「UBL」「/candle-shadow-factor」时使用。基于 OHLCV 构造标准化上下影线因子序列。默认 A股。默认 create_web。禁止荐股。 |
| license | Apache-2.0 |
| metadata | {"author":"opptrix","version":"1.0","title":"上下影线因子","summary":"蜡烛/威廉上下影线标准化因子","category":"quant","slash-rank":"565","default-deliverable":"web","required-packs":"instrument_analytics artifacts"} |
| allowed-tools | search_instruments get_instrument_snapshot get_instrument_chart batch_instrument_snapshots ask_user get_agent_skill_file opptrix_run workspace_write workspace_read create_web update_web read_web list_web_vendor |
| references | ["scripts/candle_shadow_factor.py","scripts/fixtures/sample_bars.json"] |
上下影线因子
溯源东吴「技术分析拥抱选股因子」上下影线系列：蜡烛图或威廉定义的上下影线，经近 5 日均值标准化，再对近 20 日取 mean/std；综合因子近似 Upper_std + Williams_lower_mean（无市值中性时须声明）。
何时使用
- 单标的时序影线因子，或小集合截面（bars 带
symbol）
- 需要
factor 序列 JSON 再网页解读
非目标：全 A 月度回测引擎；荐股排序当买卖单。
算法要点（事实）
| 模式 | 上影 | 下影 |
|---|
candle | high − max(open,close) | min(open,close) − low |
williams（默认） | high − close | close − low |
标准化：当日影线 / 过去 norm_lookback（默认 5）日影线均值。聚合：过去 agg_lookback（默认 20）日的 mean/std。
数据维度
| 维度 | 取数方向 | 缺失时 |
|---|
| 标的/宇宙 | search_instruments / ask_user | 先确认 |
| OHLCV | get_instrument_chart / batch_instrument_snapshots | 无法计算 |
| 模式参数 | ask_user | 默认 williams |
| 落盘 | workspace_write | 无法跑脚本 |
| 脚本 | get_agent_skill_file | 说明读出 |
| 计算 | opptrix_run | 标明失败 |
| 交付 | create_web | 可跳过口头 |
步骤
- 确认标的与
mode（candle/williams）。
- 取日 K OHLCV →
workspace_write。
- 准备
scripts/candle_shadow_factor.py。
opptrix_run：python scripts/candle_shadow_factor.py --input … --output …- 输出
series.factor；禁止据此点名「应买哪几只」。
- 分栏结论 → 默认
create_web。
依赖
仅 Python 标准库。禁止联网取数。
禁止
- 荐股；把低因子值写成「强烈买入」
- 假装已做市值中性/行业中性（未做须写假设）
- 无交付结束（默认 web）
