| name | lean-framework-pipeline |
| description | LEAN 启发的算法框架流水线导航。用户说「LEAN 框架」「算法流水线」「Alpha/PCM/Risk」「framework pipeline」「/lean-framework-pipeline」时使用。方法溯源 QuantConnect LEAN Algorithm Framework 分层；只做路由与 Must-skip，不假装执行引擎。默认 A股适配。默认 create_web。禁止假装跑完整 LEAN 引擎。 |
| license | Apache-2.0 |
| metadata | {"author":"opptrix","version":"1.0","title":"LEAN框架流水线","summary":"LEAN分层映射（默认CN）与技能路由","category":"quant","slash-rank":"445","default-deliverable":"web","required-packs":"artifacts"} |
| allowed-tools | ask_user create_web update_web read_web list_web_vendor |
LEAN 框架流水线
方法溯源 QuantConnect LEAN Algorithm Framework（Universe → Alpha → Portfolio Construction → Risk Management → Execution）。本技能是分层导航与路由图，禁止假装跑完整 LEAN 引擎，也禁止在本技能内模拟 Execution 成交。
何时使用
用户想理解「LEAN 式流水线各层做什么」（默认 CN / A股与场内 ETF）或要把问题路由到对应 lean-* 技能（LEAN 方法溯源，非美股原版照搬）。
边界：具体指标用 @skill:lean-indicator-playbook；均线/RSI/动量用 @skill:lean-ma-cross-trend / @skill:lean-rsi-reversion / @skill:lean-returns-momentum；组合权重用 @skill:lean-equal-weight-pcm / @skill:lean-mean-variance / @skill:lean-risk-parity；回撤规则用 @skill:lean-drawdown-risk；通用宇宙筛选用 @skill:universe-screen。本技能只做导航，不在本层硬算信号或权重。默认交付网页路由图。
A股适配（默认）
- 导航图须注明：默认 CN 适配层（Universe/Alpha/PCM/Risk 路由到的 lean-* 均按 A股微观结构解读）。
- Execution 仍 Must-skip；且 A股还有涨跌停、T+1、融券限制，不得按美股可自由做空假设路由「多空执行」。
- 用户点名美股策略时再声明切换。
- 不可硬适配或数据缺口时：首页横幅写清完整度（partial 或更严）+ 必要时
ask_user。
分析架构（投研方法）
- 问题/假设：用户目标落在 Framework 哪一层？应激活哪条 lean-*？
- 证据清单：用户意图描述（事实输入）、层映射表（方法假设）、推荐技能路径（推断）
- 多维交叉验证：一层一事；禁止把 Exec 层当成可交易建议
- 结论与不确定：平台能力 ≠ LEAN Runtime 对等
- 风险与缺口：意图模糊时先 ask_user
- 微观/制度风险：涨跌停钝化、T+1、ST/停牌、融券受限（及相关会计口径差异）；不得按美股连续可成交或自由做空假设叙事
- 事实 | 假设 | 推断 分栏强制
Exec 层 Must-skip（硬性）
| 层 | 含义 | 本平台映射 | 动作 |
|---|
| Universe | 选股宇宙 | @skill:lean-ema-cross-universe / @skill:universe-screen | 可路由 |
| Alpha | 信号/洞察 | @skill:lean-indicator-playbook / @skill:lean-ma-cross-trend / @skill:lean-rsi-reversion / @skill:lean-returns-momentum / @skill:lean-etf-ibs-reversion / @skill:instrument-signals | 可路由 |
| Portfolio Construction | 组合权重 | @skill:lean-equal-weight-pcm / @skill:lean-mean-variance / @skill:lean-risk-parity / @skill:lean-etf-global-rotation | 可路由 |
| Risk | 风控 | @skill:lean-drawdown-risk / @skill:stress-test | 可路由 |
| Execution | 下单/成交/滑点撮合 | 无对等「实盘执行」技能 | Must-skip：只说明跳过原因；可指向 @skill:execution-cost（成本估算）或 @skill:rebalance（方案差额，非下单） |
数据维度
| 维度 | 取数方向 | 缺失时 |
|---|
| 用户目标 | 对话 / ask_user | 先澄清层 |
| 层映射 | 本技能内置表 | — |
| 交付 | list_web_vendor → create_web | 可跳过口头要点 |
| 默认CN适配层 | 路由至各 lean-* 的 CN 专节 | — |
本技能不拉行情；需要数据时路由到对应 lean-*。
步骤
- 确认默认 CN：标的/宇宙为 A股或场内 ETF（用户点名其他市场再切换并声明差异）。应用涨跌停/T+1/融券受限等微观约束（见 A股适配）。
- 澄清用户目标属于哪一层（或跨层）。
- 声明非 LEAN Runtime；标明 Execution Must-skip。
- 输出路由表：层 →
@skill:… 与一句话何时用。
- 若用户已选定层：建议下一轮激活对应技能（本会话不越权硬算，除非用户只要导航页）。
- 默认
create_web 交付流水线导航页。
网页报告建议目录
- 范围：默认 A股/场内 ETF + LEAN 溯源
- 本平台映射表（含 Exec Must-skip）
- 针对本次意图的推荐路径
- 各 lean-* 技能速查
- 事实 / 假设 / 推断（意图 vs 映射）
- 局限：平台 ≠ LEAN 对等实现
- A股适配与限制（默认 CN；微观结构/代理/完整度）
- 免责声明（导航≠交易系统；无荐股）
禁止
- 禁止假装跑完整 LEAN 引擎或输出伪 LEAN 日志
- 禁止在 Exec 层给出下单/成交模拟当作事实
- 在本技能内替代专项技能做完整信号/优化计算（应路由）
- 荐股
- 禁止无交付就结束（默认 web）
- 禁止把美股成分/ETF 清单不经映射直接当 A股结果
- 禁止假设可自由融券做空
