multi-factor-index-enhance

name	multi-factor-index-enhance
description	多因子指数增强（核心加权规则版）。用户说「指数增强」「多因子加权」「指数增强组合」「/multi-factor-index-enhance」时使用。动量+逆波动或 panels.factors 合成加权；无完整风险模型时 meta.degraded。默认 create_web。禁止脚本联网。
license	Apache-2.0
metadata	{"author":"opptrix","version":"1.0","title":"多因子指数增强","summary":"规则加权指数增强（无完整风险模型）","category":"quant","slash-rank":"515","default-deliverable":"web","required-packs":"market instrument_analytics artifacts"}
allowed-tools	search_instruments get_instrument_chart batch_instrument_snapshots get_index_constituents ask_user opptrix_run workspace_write workspace_read create_web update_web read_web list_web_vendor
references	["scripts/multi_factor_index_enhance.py","scripts/fixtures/sample_input.json"]

多因子指数增强（规则加权）

方法溯源 QuantsPlaybook「多因子指数增强」。核心加权：截面 zscore 合成 → TopN → 截断归一。有 panels.risk_model/cov → full；否则 proxy。

何时使用

要对成分/股票池做多因子合成加权示意。默认网页交付。

边界：完整均值方差用 @skill:lean-mean-variance；行业约束用 @skill:lean-sector-weighting。不与 lean-* 合并。

取数与运行

1. get_index_constituents + 批量日 K，或写入 panels.factors。
2. workspace_write →：

python scripts/multi_factor_index_enhance.py --input data.json --output result.json

输入

• bars[]：多标的 close（无 panels.factors 时）
• panels.factors：可选 [{symbol, date, factors:{name:val}}]
• params：mom_window/vol_window/top_n/max_weight

输出

• signal：选中标的 value（合成分）+ weight
• meta.data_mode：按是否具备风险模型面板自适应（禁止无条件写死 degraded）

依赖

仅标准库。

禁止

• 假装有完整风险归因/约束优化
• 荐股或实盘仓位指令