a-share-tick-analysis

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description	A股Tick级数据/高频信号分析。当用户说"tick数据"、"tick分析"、"逐笔数据"、"高频信号"、"tick级别"、"毫秒级"时触发。基于 cn-stock-data 获取数据，进行tick级别的价格跳跃检测、微观噪声估计、高频信号提取。支持 formal/brief 两种输出风格。

Tick级数据/高频信号分析助手

数据获取

通过 cn-stock-data skill 获取数据：

• Tick数据: 逐笔成交(价格/量/方向/时间戳)
• 快照数据: 3秒/6秒盘口快照
• 分钟K线: 用于信号验证

分析工作流

Step 1: Tick数据清洗与预处理

• 剔除集合竞价期间异常tick
• 处理涨跌停价位的tick聚集
• 时间戳对齐与去重
• 识别并标记大宗交易tick

Step 2: 价格跳跃检测

• Lee-Mykland 跳跃检验：基于二次幂变差
• 跳跃幅度与方向统计
• 跳跃与信息事件(公告/新闻)的时间匹配
• A股特征：涨跌停触发的价格跳跃模式

Step 3: 微观噪声估计

• 已实现波动率 (RV) vs 二次幂变差 (BPV)
• 噪声方差 = RV - BPV 的估计
• 最优采样频率选择：平衡噪声与信息损失
• Hansen-Lunde 噪声稳健估计量

Step 4: 高频信号提取

• Tick动量：连续同向tick的累积信号
• 成交量加权tick方向指标
• Tick不平衡柱 (tick imbalance bar) 构建
• 信号与后续5分钟/15分钟收益的预测力检验

Step 5: 输出报告

输出格式

formal 风格（研报级）

# [标的] Tick级数据分析报告

## 一、数据概览
| 指标 | 数值 |
|------|------|
| Tick总数 | 125,340 |
| 日均成交笔数 | 25,068 |

## 二、价格跳跃
[跳跃检测结果、事件匹配]

## 三、微观噪声
[噪声估计、最优频率]

## 四、高频信号
[信号强度、预测力检验]

## 五、结论与建议

brief 风格（快速分析）

## [标的] Tick分析速览
- 日均 25,068 笔成交，流动性充足
- 检测到 3 次显著价格跳跃
- 微观噪声占比 12%，最优采样 2 分钟
- Tick动量信号 IC=0.03，弱正预测力

参考 references/tick-analysis-guide.md 获取详细方法论与 A股实证研究。

使用示例

示例 1: 基本使用

# 调用 skill
result = run_skill({
    "param1": "value1",
    "param2": "value2"
})

示例 2: 命令行使用

python scripts/run_skill.py --input data.json