backtest

name	backtest
description	bitbank のローソク足データでトレーディング戦略をバックテストし、 損益・勝率・ドローダウンを算出する（SMAクロス・RSI逆張り・MACD 等）。 コスト・サイジング・複利を含む実運用評価のレイヤー。 代表トリガー: 「SMAクロス戦略をバックテストして」 「この戦略で儲かる？」「勝率どのくらい？」「ストラテジーを比較して」 注意: 現在値の読みは indicator-analysis、シグナル単体の予測力検証は signal-explorer が担当。
compatibility	Requires the bitbank CLI on PATH (install separately: npm i -g bitbank-lab-cli). Plugin install alone does NOT bundle the CLI or its dependencies. Node.js 22+.
metadata	{"author":"bitbankinc","version":"1.0","requires":{"bins":["bitbank"]}}

バックテスト Skill

いつ使うか

代表トリガー以外にも以下のような発話で起動する:

• 「RSI逆張りの成績は？」「過去1年の BTC でこの戦略を試して」
• 「過去のパフォーマンスは？」「買いシグナルが出たけど信頼できる？」
• 戦略の有効性や過去実績を問う質問全般

実行フロー（Plan → Validate → Execute）

Step 1: ストラテジー定義

ユーザーのリクエストから以下を決定する:

• エントリー条件: いつ買う/売るか（例: SMA(20) が SMA(50) を上抜け → 買い）
• イグジット条件: いつ手仕舞いするか（例: 逆クロス、または損切りライン）
• ポジションサイズ: 1回のトレードで投入する割合（デフォルト: 全資金の 100%）
• 手数料: 対象ペアの現行レートを bitbank pairs から取得する（下記）。 記憶や他ペアの数字をハードコードしない

手数料レートの取得:

bitbank pairs --format=json --machine

• data は全ペア設定の配列。name が対象ペア（例: btc_jpy）の要素から taker_fee_rate_quote / maker_fee_rate_quote を読む（小数表記。0.0012 = 0.12%）
• バックテストの約定は次の足の始値での成行を想定するため、デフォルトは taker レートを片道分として使う。ユーザーが指値（maker）前提を明示した 場合のみ maker レートを使う（maker は 0% や負＝リベートのこともある。 取得値の符号をそのまま使う）
• レートは改定・campaign で随時更新されるため、実行のたびに取得する
• 取得に失敗した場合のみ、CLI の既定フォールバック 0.0012（0.12%。過去の 公称上限に合わせた保守値であり、現行レートではない）を使い、結果出力に 「手数料はフォールバック値」と明記する

ユーザーが戦略を指定しない場合、SMA クロス戦略（20/50） をデフォルトで使用する。

Step 2: データ取得

bitbank candles <pair> --type=<timeframe> --limit=<N> --format=json --machine

• バックテストには十分なデータが必要。最低でも SMA の長期期間 × 2 以上
• 1回で足りない場合は --date を変えて複数回取得し結合する
• --format=json --machine を併用する（_shared/references/cli-conventions.md）。 envelope の success を確認後、data 配列から各行 {open, high, low, close, vol, timestamp} を取り出す（CLI が数値正規化済み、 timestamp はミリ秒 UTC、配列は昇順＝古い順）。meta.lastIsIncomplete: true なら末尾足を 必ずシミュレーション から外す（未確定足でエントリー判定すると将来データを参照したのと同じ リーク源になる）。gaps / truncated はバックテスト期間の信頼性に直結する ため、検出時は実行前にユーザーに確認する

Step 3: ドライラン（検証）

フル実行の前に、必ず最初の 10 トレードだけ表示してユーザーに確認する。

表示内容:

=== ドライラン: 最初の 10 トレード ===

#  | 日付        | アクション | 価格       | 理由
1  | 2024-01-15 | 買い       | 6,500,000 | SMA(20) > SMA(50) クロス
2  | 2024-02-03 | 売り       | 7,100,000 | SMA(20) < SMA(50) クロス（+9.2%）
...

この戦略で全期間のバックテストを実行しますか？

Step 3.5: リークサニティチェック

ドライラン承認後・フル実行前に、データリークの有無を確認する。

手順:

1. shift(1) ありの版（正規版）と shift(1) を意図的に外した版（リーク版）を、同じデータ・同じ戦略・同じ期間でシミュレートする
2. それぞれの累積 PnL の最終値とシャープレシオを並べて表示する
3. 差を比較し、異常に大きければユーザーに警告する

判定基準（目安）:

• shift なしのシャープが shift ありの 2 倍以上になる場合 → リーク疑い
• shift なしの累積 PnL が shift ありの 数倍になる場合 → リーク疑い
• 警告閾値はあくまで目安。データや戦略の性質に応じてユーザーが調整可能

リーク疑いと判定された場合:

ロジックの再確認をユーザーに促し、フル実行を一旦停止する。

重要な注意:

• shift なし版は 検証目的のみの使い捨てパス。ユーザーの戦略を実運用でこの方法で動かしてはならない
• リークサニティ用の比較が終わったら、結果は破棄し、shift あり版のみを Step 4 以降に進める

出力例:

=== リークサニティチェック ===
shift(1) あり: 累積PnL +12.5%, シャープ 0.85
shift(1) なし: 累積PnL +89.3%, シャープ 4.12
→ 差が大きすぎます。シグナル → 約定のタイミングを再確認してください。

差が小さい場合の出力例:

=== リークサニティチェック ===
shift(1) あり: 累積PnL +12.5%, シャープ 0.85
shift(1) なし: 累積PnL +14.1%, シャープ 0.92
→ shift 効果が確認できる範囲内。フル実行に進みます。

Step 4: フル実行

ユーザーの承認後、全期間でシミュレーションを実行する。

Step 5: 自己チェック（Validation Loop）

計算結果の整合性を必ず検証する:

1. 総損益 = 各トレードの損益の合計か？
2. 最終資金 = 初期資金 + 総損益 か？
3. 勝率 = 勝ちトレード数 / 全トレード数 か？
4. 最大ドローダウンの計算が正しいか？
5. シグナル生成と約定タイミングのずれが正しいか？
   • シグナルは t のデータで計算し、約定は t+1 の始値で行われているか
   • t の close を使ったシグナルで t の close 約定は不可（同足リーク）
   • 指標の rolling 計算が将来データを参照していないか（rolling は過去のみ）

不整合があれば原因を特定し、修正して再計算する。検証なしで結果を出すと、ユーザーが誤ったデータに基づいて投資判断してしまうリスクがある。

Step 6: 結果出力

=== バックテスト結果 ===

戦略: SMA クロス (20/50)
期間: 2023-01-01 〜 2024-03-01
ペア: BTC/JPY
時間軸: 1day
手数料: taker 0.10%（片道、bitbank pairs 取得値）

--- パフォーマンス ---
初期資金:        1,000,000 JPY
最終資金:        1,250,000 JPY
総損益:          +250,000 JPY (+25.0%)
トレード数:      15
勝率:            60.0% (9勝 6敗)
平均利益:        +45,000 JPY
平均損失:        -18,750 JPY
プロフィットファクター: 2.40
最大ドローダウン: -8.5%
シャープレシオ:   1.82

--- トレード一覧 ---
#  | エントリー日 | イグジット日 | 方向 | エントリー価格 | イグジット価格 | 損益      | 損益率
1  | 2023-01-15  | 2023-02-03  | 買い | 6,500,000     | 7,100,000     | +92,000  | +9.2%
...

デフォルト戦略: SMA クロス

• 買いエントリー: SMA(20) が SMA(50) を上抜けた次の足の始値
• 売りイグジット: SMA(20) が SMA(50) を下抜けた次の足の始値
• 初期資金: 1,000,000 JPY
• 手数料: bitbank pairs の taker レートを片道分として適用（往復はその 2 倍）

可視化（オプション）

トリガー規律・実行環境の解決・出力先・スタイル・安全規律は _shared/references/visualization-guide.md に従う。デフォルトは off （ユーザーが明示的に求めたとき、または提案に同意したときだけ描く）。 チャートは Step 6 のテキスト出力の後に描き、テーブル・サマリーの 置き換えにはしない。

本 skill の標準チャート:

チャート ID	内容	主な構成要素
backtest.equity-curve	累積損益曲線	x=時間、y=資金（JPY）。戦略 equity と Buy & Hold の 2 系列 + 初期資金の水平線。手数料条件（taker/maker・レート・フォールバックか否か）をフッターに明記
backtest.drawdown	ドローダウン曲線	equity のランニング最大値からの下落率（%）を塗りつぶしで。最大ドローダウンの位置と値を注記
backtest.equity-drawdown	損益スナップショット（統合版）	上段（高さ 2/3）: equity-curve と同構成。下段（高さ 1/3）: drawdown と同構成（underwater 塗りつぶし + 最大 DD 注記）。共有 x 軸・タイトルとフッターは 1 つ。quantstats の snapshot に相当する定番レイアウト
backtest.trades-on-price	約定マーカー付き価格チャート	close の折れ線 + エントリー（▲）/ イグジット（▼）マーカー。凡例は simulated entry / simulated exit（過去のシミュレーション約定であり推奨ではない）
backtest.leak-check	リークサニティ比較	Step 3.5 の shift(1) あり / なしの累積 PnL 2 系列。VALIDATION ONLY — do not trade the no-shift series を図中に明記

チャート固有の注意:

• チャートの選び方（既定マッピング）: 「損益をプロットして」「成績を グラフで」のような損益系の総称的な依頼には equity-drawdown（統合版） 1 枚を既定とする。DD は損益の読みの一部であり、テキスト出力が必ず 最大 DD を含むのと同じ思想（上がり方だけ見せると楽観バイアスを再導入する）。 「損益曲線だけ」なら equity-curve 単独、「ドローダウンを」なら drawdown 単独。統合版と単独版を同時に出すのはユーザーが明示したときだけ
• equity-curve / drawdown / equity-drawdown の数値は Step 6 の 総損益・最大ドローダウンと一致していること（Step 5 の自己チェックと 同じ整合性検証を図にも適用する）
• trades-on-price はトレード数が多いとマーカーが潰れる。100 トレードを 大きく超える場合は期間分割（複数ファイル）を提案する
• leak-check の shift なし系列は検証用使い捨てパス。図を保存しても 以降のステップで再利用しない

Gotchas

• 手数料を必ず考慮する。 手数料を無視するとバックテスト結果が大幅に楽観的になり、実運用で損失につながる。レートはペアごとに異なり、campaign で無料化されることもある（現行値の一覧は公式ガイド https://bitbank.cc/guide/fee ）。学習知識にある数字や他ペアの数字を使い回さず、実行のたびに bitbank pairs から対象ペアの値を取得する。取得失敗時のみ CLI の既定フォールバック（cli/fees.ts の DEFAULT_TAKER_FEE_RATE = 0.12%。maker/taker を問わず保守値＝コスト過大側で、不明時にリベートを仮定しない）を使い、その旨を結果に明記する
• スリッページは考慮しない。 バックテストでは次の足の始値で約定したと仮定する。実際の取引ではスリッページが発生するため、結果は「理論上の上限」であることをユーザーに伝える
• 十分なデータ期間を確保する。 データが少ないと指標が安定せず、最初の数十トレードが無意味になる。SMA(50) なら最低 100 本、SMA(200) なら最低 400 本
• 価格は文字列で返る。 数値変換を忘れると文字列比較になり、計算結果が完全に壊れる
• 配列は古い順。 先頭が最も古いデータ。逆に処理するとクロス判定が反転する
• API がエラーを返した場合は _shared/references/bitbank-api-formats.md を読んでエラーコードを確認する
• ショート（空売り）は現物取引では不可。 bitbank 現物はロング（買い→売り）のみ。ショートを含む戦略を提案すると、ユーザーが実行できないので注意
• 「良すぎる結果」が出たらまずリークを疑う。 将来リターンと相関 0.3 以上の指標は通常存在しない。Step 3.5 のサニティチェックで shift 有無の差が 2 倍を超えたら、ロジックを止めて再確認すること。