etf-capital-flow-analysis

name	etf-capital-flow-analysis
description	ETF 资金流深度分析工作流。基于东方财富妙想数据，对宽基/行业 ETF 的净流入、主力流向、申购赎回分歧进行量化分析， 识别拥挤度风险与资金真实意图。适用于 ETF 择时、板块轮动验证、卖方研报交叉核验。
triggers	["用户要求分析 ETF 资金流 / 资金流向 / 主力流向","用户要求对比宽基 ETF 与行业 ETF 资金差异","用户提及 ETF 净流入、净申购、主力净流入等关键词","用户要求用妙想数据查询 ETF 资金面","用户询问某 ETF / 某板块 ETF 是否拥挤、是否有资金撤退迹象"]

ETF 资金流深度分析

通过自然语言问句对指定 ETF 进行资金流深度分析，自动拉取数据、检测分歧信号、生成结构化 Markdown 报告。适用场景包括：

• ETF 择时判断（资金面验证趋势方向）
• 板块轮动监控（行业 ETF 资金流向对比）
• 拥挤度风险识别（主力 vs 申购赎回分歧）
• 卖方研报交叉核验（用资金流数据验证研报观点）

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功能范围

基础能力

• 输入自然语言问句（含 ETF 名称/代码 + 时间范围），调用东方财富妙想数据接口
• 自动解析多 Sheet 返回结果，提取核心资金流指标
• 核心分析：主力净流入 vs 净申购额分歧检测（本 Skill 的核心洞察）
• 生成结构化 Markdown 报告，含全景汇总表、分歧深度分析、风险优先级清单
• 支持将报告保存为本地 .md 文件

触发规则（何时使用本技能）

• 用户问题是 ETF 层面的资金流分析：「XX ETF 资金流向怎么样」「宽基 ETF 最近谁在买」
• 用户关注 主力资金与散户资金的背离：「主力在流出但 ETF 份额还在涨是怎么回事」
• 用户需要 板块轮动的资金面证据：「半导体和医药 ETF 资金流向对比」
• 用户提及 净流入、净申购、主力净流入 等 ETF 资金流关键词

不触发规则（何时不要使用本技能）

• 用户询问单只股票诊断（应走 stock-diagnosis）
• 用户询问单只基金诊断（应走 fund-diagnosis）
• 用户要求具体技术指标计算（MACD、RSI 等）
• 用户询问美股/港股 ETF（当前仅支持 A 股 ETF）

触发示例

触发（ETF 资金流分析）	不触发（其他能力）
沪深300ETF 最近资金流向怎么样？	东方财富这只股票怎么样？
通信ETF 和半导体ETF 谁在吸金？	帮我算一下沪深300的MACD
科创50ETF 主力一直在卖但份额还在涨，什么情况？	标普500 ETF 最近表现如何？
宽基 ETF 近一周资金流全景	帮我建个 ETF 组合

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快速开始

1. 命令行调用

python3 {baseDir}/scripts/get_data.py --query "沪深300ETF 510300、科创50ETF 588000 近一周资金流向"

输出示例

Saved: /path/to/miaoxiang/etf_capital_flow_analysis/etf_capital_flow_a1b2c3d4.md
（随后输出 Markdown 资金流分析报告）

参数说明：

参数	说明	必填
--query	用户原始自然语言问句（含 ETF 名称/代码 + 指标 + 时间范围）	✅（--query 或 stdin 二选一）
--no-save	仅输出报告，不写入本地文件	否

2. 代码调用

import asyncio
from pathlib import Path
from scripts.get_data import analyze_etf_capital_flow

async def main():
    result = await analyze_etf_capital_flow(
        query="沪深300ETF、科创50ETF、创业板ETF 近一周主力资金流向和净申购额",
        output_dir=Path("workspace/etf_capital_flow_analysis"),
        save_to_file=True,
    )
    if "error" in result:
        print(result["error"])
    else:
        print(result["content"])
        if result.get("output_path"):
            print("已保存至:", result["output_path"])

asyncio.run(main())

3. 推荐查询模板

宽基 ETF：

沪深300ETF 510300、上证50ETF 510050、中证500ETF 510500、
创业板ETF 159915、科创50ETF 588000 的近一周每日净流入金额、
近一周累计流入、今日流入、当前总市值、近一周成交额、近一周涨跌幅

行业 ETF：

通信ETF 515880、半导体ETF 512480、医药ETF 512010、
新能源ETF 515030、券商ETF 512000 的上述同样指标

单次查询建议控制在 5-6 只 ETF，避免返回数据量过大。

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核心分析框架

🔥 关键分歧识别：主力净流入 vs 净申购额

这是本分析框架的核心洞察。两者来自不同交易机制，方向背离时包含丰富信息。

模式	含义	信号解读	常见场景
主力买 + 份额赎	主力净流入为正，净申购额为负	场内交易端有资金买入，但一级市场在净赎回 → 短期博弈资金为主，非长期配置	沪深300ETF、中证500ETF 等大盘宽基
主力卖 + 份额申 ⚠️	主力净流入为负，净申购额为正	主力资金流出，但散户/其他资金在申购 → 典型的拥挤度风险信号	板块涨幅第一的行业 ETF
同向双正 🟢	主力净流入 + 净申购额均为正	信号一致看多，资金真实流入	—
同向双负 🔴	主力净流入 + 净申购额均为负	信号一致看空，资金真实流出	—

报告结构

1. 全景汇总表 — ETF × 指标矩阵（市值、涨跌幅、5日主力净流入、5日净申购额、分歧信号）
2. 关键发现 — 按 🔴🟡🟢 风险等级分组呈现
3. 核心分歧深度分析 — 对出现背离的 ETF 展开解读
4. 综合判断与可执行清单 — 优先级排序的行动建议
5. 原始数据附录 — 接口返回的结构化明细

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常见陷阱

1. 只看净流入，不看净申购：净流入可能仅是场内交易，不代表真实资金配置意愿
2. 忽略市值规模：小市值 ETF（如新能源ETF 仅50亿+）的亿元级流入占比更高，弹性大但噪音也大
3. 单日数据过度解读：需至少 3-5 日连续数据才能判断趋势
4. 行业 ETF 与宽基 ETF 不可直接对比：行业 ETF 受板块 Beta 影响更大，宽基 ETF 反映市场整体情绪

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与研报交叉验证

将此资金流分析与卖方策略研报的板块配置建议交叉：

场景	操作
研报看好某板块，但 ETF 资金流持续流出	质疑研报时点或动机
研报警示某板块拥挤，且 ETF 出现「主力卖、份额申」	强化警示信号
研报与资金流方向一致	提高置信度

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输出规范

• 对用户的可见回复必须以脚本生成的 Markdown 报告为主体
• 接口/脚本明确返回 error 时，用简短文字说明失败原因
• 禁止在失败时杜撰报告内容

合规说明

• 资金流数据具有时效性，结果反映接口调用时刻的市场状态
• 分析结果仅供参考，不构成投资建议，输出时应附风险提示
• 禁止在代码或提示词中硬编码账号 ID、会话 ID 或 token
• 接口失败时不得编造结论，应返回明确错误或不确定性说明