xrp-box-scalper

name	xrp-box-scalper
description	XRPUSDT 박스권 자동 스켈핑 전략 스킬. Binance Futures Hedge mode에서 평균회귀형 범위장 스캘프를 설계, 검토, 백테스트, 운용할 때 사용한다. 키워드: XRP, box range, 박스권, scalping, mean reversion, hedge mode, futures bot, funding, open interest, breakout filter

XRP Box-Range Scalper

XRPUSDT가 추세장보다 박스장에 가까울 때 쓰는 자동 스캘핑 스킬이다. 핵심은 박스 중앙에서 잦게 매매하지 않고, 박스 가장자리에서만 평균회귀를 노리며, 돌파일 때는 즉시 멈추는 것이다.

이 스킬은 다음 상황에서 쓴다.

• 사용자가 XRP 박스권 자동매매 전략을 만들거나 수정하려고 할 때
• 현재 XRP가 범위장인지 평가하고 봇 가동 가능 여부를 판단할 때
• Binance Futures Hedge mode에서 LONG/SHORT 양방향 상태머신을 구현할 때
• 기존 xrp_box_scalper.py 또는 백테스트 스크립트를 조정할 때

Core Model

전략 원칙은 세 가지다.

• Linda Raschke식: 박스 중앙이 아니라 가장자리에서만 짧게 먹는다.
• Connors식: RSI(2) 같은 짧은 평균회귀 필터를 진입 확인용으로 쓴다.
• Avellaneda-Stoikov식: 손실 중인 방향의 인벤토리가 커질수록 그 방향 추가 진입을 보수적으로 줄인다.

실전 결론:

• 단순 그리드보다 edge fade + breakout stop + inventory skew가 더 안전하다.
• 박스권이 무너지면 봇은 즉시 STOPPED로 전환한다.
• 중앙 구간에서는 신규 진입 금지다.

Box Regime Checklist

봇을 켜기 전에 아래를 확인한다.

• 최근 4h 20봉 기준 상단/하단이 반복적으로 반응하는가
• 1h 종가가 박스 밖으로 2개 이상 연속 안착하지 않았는가
• ADX(14) < 23 또는 추세 가속이 뚜렷하지 않은가
• 펀딩이 과열되지 않았는가
  • 기본 한도: abs(fundingRate) <= 0.0003
• OI가 급증하지 않았는가
  • 최근 5m OI가 직전 평균 대비 +5% 이상 급증하면 가동 중지 검토

하나라도 깨지면 박스장 봇을 끄고 추세장으로 재분류한다.

Entry Logic

기본 운영 범위:

• BOX_LOW: 최근 4h 스윙 저점
• BOX_HIGH: 최근 4h 스윙 고점
• BOX_MID: (BOX_LOW + BOX_HIGH) / 2

진입 허용 구간:

• LONG: 박스 하단 15~20% 구간
• SHORT: 박스 상단 15~20% 구간

진입 필터:

• LONG
  • 가격이 하단 진입 구간 도달
  • 1m 또는 3m RSI(2) < 12
  • 직전 캔들이 꼬리 후 회복하거나 현재 캔들 종가가 직전 고가를 회복
• SHORT
  • 가격이 상단 진입 구간 도달
  • 1m 또는 3m RSI(2) > 88
  • 직전 캔들이 윗꼬리 후 밀리거나 현재 캔들 종가가 직전 저가를 하향

중앙부 규칙:

• BOX_MID +/- 10% of box height 구간에서는 신규 진입 금지

Exit Logic

청산은 3단계로 나눈다.

• 1차 청산: BOX_MID
• 2차 청산: 반대편 1/4 구간
• 잔여 청산: 반대편 엣지 또는 짧은 ATR 트레일

예시:

• LONG이면 BOX_LOW 근처 진입
• 1차는 BOX_MID
• 2차는 BOX_HIGH - 25% * box_height
• 잔여는 BOX_HIGH 전후 또는 5m ATR * 1.2 추적

Stop And Pause Rules

손절:

• LONG: BOX_LOW - 0.5 ~ 0.8 x ATR(15m)
• SHORT: BOX_HIGH + 0.5 ~ 0.8 x ATR(15m)

봇 중지 조건:

• 1h 종가가 박스 밖으로 2봉 연속 안착
• 거래량 급증 + OI 급증 동반
• 일손실 한도 도달
• 연속 3손실
• 주요 뉴스 / CPI / FOMC / XRP 관련 이벤트 직전

기본 한도:

• MAX_CONSECUTIVE_SL = 3
• DAILY_LOSS_LIMIT_PCT = 1.5 ~ 2.0
• COOLDOWN_AFTER_3SL = 2h

Sizing

자동봇 기준 권장:

• 레버리지: 2x ~ 5x
• 1회 손실 허용: 총자산의 0.25% ~ 0.5%
• 한 방향 최대 노출: 사용 가능 증거금의 20% ~ 30%

주의:

• 박스 하단에서 LONG, 상단에서 SHORT를 동시에 들고 있어도 된다.
• 하지만 한쪽 손실이 누적되면 그 방향 진입 간격을 넓혀야 한다.
• 이것이 inventory skew다.

Current XRP Defaults

이 값은 고정 상수가 아니라, 현재 구조를 보고 갱신해야 한다.

2026-03-07 기준 참고 범위:

• BOX_LOW ~= 1.344
• BOX_HIGH ~= 1.472
• 넓게 보면 1.30 ~ 1.50 박스로 해석 가능

운용 시:

• 이 값을 코드에 하드코딩하지 말고 최근 4h 스윙으로 재계산한다.
• 하드코딩이 필요하면 반드시 날짜를 함께 적는다.

State Machine

양방향 독립 상태머신 권장:

IDLE
-> ENTRY_ARMED
-> ENTRY_FILLED
-> SCALE_OUT_1
-> SCALE_OUT_2
-> TRAIL_REMAINDER
-> IDLE

ENTRY_ARMED
-> CANCELLED
-> COOLDOWN

ANY
-> STOPPED  # breakout / daily loss / regime invalidation

전역 상태:

• regime = RANGE | TREND
• stopped = true | false
• daily_loss_lock = true | false

Scripts

기존 번들 스크립트:

• scripts/xrp_box_scalper.py
• scripts/backtest_xrp_box.py
• scripts/backtest_bidirectional.py
• scripts/xrp_edge_fade_backtest.py
• scripts/xrp_edge_fade_sweep.py
• scripts/xrp_ultra_scalp_backtest.py
• scripts/xrp_micro_scalp_backtest.py
• scripts/multi_coin_scalper_backtest.py
• scripts/multi_coin_selector_backtest.py

백테스트 예시:

python3 .claude/skills/xrp-box-scalper/scripts/xrp_edge_fade_backtest.py --profile aggressive --days 90
python3 .claude/skills/xrp-box-scalper/scripts/xrp_edge_fade_backtest.py --profile balanced --days 90
python3 .claude/skills/xrp-box-scalper/scripts/xrp_edge_fade_sweep.py --days 90 --top 10
python3 .claude/skills/xrp-box-scalper/scripts/xrp_ultra_scalp_backtest.py --profile daytrade --days 30
python3 .claude/skills/xrp-box-scalper/scripts/xrp_micro_scalp_backtest.py --profile aggressive --days 30
python3 .claude/skills/xrp-box-scalper/scripts/multi_coin_scalper_backtest.py --engine edge-best-return --days 30 --universe majors --max-symbols 8
python3 .claude/skills/xrp-box-scalper/scripts/multi_coin_selector_backtest.py --engine edge-best-return --days 30 --universe majors --max-symbols 8 --top-k 1,2

스크립트를 수정할 때 우선 반영할 것:

• 중앙부 신규 진입 금지
• RSI(2) 필터 옵션화
• 박스 돌파 후 자동 정지
• OI / funding 필터 추가
• inventory skew 로직 추가

Binance Futures Notes

• Hedge mode 계정이면 positionSide를 반드시 명시한다.
• LONG 엔트리: side=BUY, positionSide=LONG
• LONG 종료: side=SELL, positionSide=LONG
• SHORT 엔트리: side=SELL, positionSide=SHORT
• SHORT 종료: side=BUY, positionSide=SHORT
• 손절은 STOP_MARKET 사용
• TAKE_PROFIT_MARKET 대신 TAKE_PROFIT 또는 분할 지정가 청산을 우선 검토
• TRAILING_STOP_MARKET은 추세 추종용 잔여 청산에만 제한적으로 사용

Usage

export BINANCE_API_KEY="your_key"
export BINANCE_API_SECRET="your_secret"
python3 .claude/skills/xrp-box-scalper/scripts/xrp_box_scalper.py

References

• Avellaneda & Stoikov, market making inventory control
• Linda Raschke, range trading / short-term mean reversion
• Larry Connors, RSI(2) mean reversion
• Binance Futures REST API docs for openOrders, positionRisk, New Order

Risk Warning

이 스킬은 실거래 선물 자동화를 전제로 한다.

• 박스권은 언제든 추세장으로 바뀔 수 있다.
• 레버리지와 서버측 주문 오류는 작은 실수를 큰 손실로 확대한다.
• 봇은 항상 자동 정지 조건과 일손실 제한을 먼저 구현한 뒤 실행한다.