| name | pd-model |
| description | 违约概率（PD）建模工具，包含Merton结构化模型简化版、Altman Z-Score经验模型与简化逻辑回归。适用于信用风险建模教学与PD模型原型验证。模型基于简化假设和历史数据，需人工复核，Merton模型为高度简化版，参数不反映实际违约动力学。 |
| version | 1.0.0 |
| author | wangyi |
pd-model
违约概率（PD）建模工具，包含 Merton 结构化模型简化版和经验模型，基于财务数据计算企业违约概率。
脚本API
norm_cdf(x)
标准正态分布累积分布函数（Hart近似）。
必填: x
norm_ppf(p)
标准正态分布分位数函数。
必填: p
merton_model(equity_value, equity_volatility, debt_face_value, risk_free_rate, time_horizon=1.0, max_iter=1000, tolerance=1e-08)
Merton 结构化模型计算违约概率。
必填: equity_value, equity_volatility, debt_face_value, risk_free_rate
altman_zscore_pd(financials, time_horizon=1.0)
基于 Altman Z-Score 的违约概率估算。
必填: financials
empirical_pd_model(financials, coefficients=None, intercept=-2.0, time_horizon=1.0, macro_factors=None)
经验模型计算 PD（简化逻辑回归）。
必填: financials
get_pd_rating(pd)
根据 PD 返回信用评级。
必填: pd
calculate_pd(model_type='merton')
统一 PD 计算接口。
调用示例
python scripts/main.py \
--model-type <model_type> \
--coefficients <coefficients> \
--debt-face-value <debt_face_value> \
--equity-value <equity_value> \
--equity-volatility <equity_volatility> \
--financials <financials> \
--intercept <intercept> \
--macro-factors <macro_factors> \
--max-iter <max_iter> \
--p <p> \
--pd <pd> \
--risk-free-rate <risk_free_rate> \
--time-horizon <time_horizon> \
--tolerance <tolerance> \
--x <x>
