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Portfolio Selection is More of a Belle Art Than Economics or Finance
デフォルトでは、最初にソースを確認する Prompt が選択されています。直接コマンドに切り替えるか、ローカルコピーをダウンロードすることもできます。
インストールを決める前に、SKILL.md と SkillsMP に表示されている付属ファイルをお読みください。
SOC 職業分類に基づく
Codex または Claude でインストール この Prompt をコピーして Codex、Claude、または他のアシスタントに貼り付けると、Skill ページを確認してインストールできます。
直接コマンドでは確認用 Prompt が省略されます。実行前にソースを確認してください。
npx skills add https://github.com/hiyenwong/ai_collection --skill portfolio-selection-belle-art-economicsコマンドは1行のまま表示されます。コピー前に横へスクロールして全体を確認してください。
ローカルで確認しますか？SkillsMP が現在取得できるファイルをダウンロードできます。
SKILL.md を表示中
| name | portfolio-selection-belle-art-economics |
| description | Portfolio Selection is More of a Belle Art Than Economics or Finance |
| metadata | {"arxiv_id":"10.2139/ssrn.6293058","published":"2026-06-06","category":"economics-quantum","topic":"Economics, Investment + Quantum"} |
This methodology was extracted from DOI: 10.2139/ssrn.6293058. It addresses portfolio selection is more of a belle art than economics or finance.
We reveal three points why econometrics and economic theory cannot help to select an optimal portfolio. Markowitz variance describes only a limited market case when all trade volumes are assumed constant. The use of this approximation while predicting portfolio variance is like using constant steps while forecasting random Brownian motion.
Apply this framework when analyzing financial portfolios with quantum computational methods.
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