bond-pricing

name	bond-pricing
description	债券定价工具，实现现金流贴现定价、牛顿法/二分法YTM求解、应计利息与全价/净价转换及日计数惯例。YTM计算实现，适用于固定收益定价教学与债券估值原型验证。不适用于实盘交易或投资决策，不支持含权债券（callable/puttable）的精确定价与信用违约清算，结果仅供学习参考。
version	1.0.0
author	wangyi

bond-pricing

债券定价与到期收益率（YTM）计算工具，支持现金流贴现定价、牛顿法/二分法YTM求解、应计利息与全价/净价计算。

📌 说明：本工具基于简化模型实现，仅使用 Python 标准库。结果仅供学习参考，不构成投资建议或交易依据。

脚本API

day_count_actual(actual_days, base_days=365)

ACT/365 或 ACT/ACT 日计数。 必填: actual_days

day_count_30_360(start, end)

30/360 日计数惯例。 必填: start, end

calculate_accrued_interest(face_value, coupon_rate, days_accrued, days_in_period=182, payment_frequency=2)

计算应计利息。 必填: face_value, coupon_rate, days_accrued

price_bond(face_value, coupon_rate, yield_rate, maturity_years, payment_frequency=2)

现金流贴现法定价债券。 必填: face_value, coupon_rate, yield_rate, maturity_years

price_zero_coupon(face_value, yield_rate, maturity_years)

零息债券定价。 必填: face_value, yield_rate, maturity_years

bond_price_for_ytm(ytm, face_value, coupon_rate, n_periods, payment_frequency)

给定YTM计算债券价格。 必填: ytm, face_value, coupon_rate, n_periods, payment_frequency

solve_ytm_newton(market_price, face_value, coupon_rate, maturity_years, payment_frequency=2, initial_guess=0.05, max_iter=100, tol=1e-10)

牛顿法求解YTM。 必填: market_price, face_value, coupon_rate, maturity_years

solve_ytm_bisection(market_price, face_value, coupon_rate, maturity_years, payment_frequency=2, y_low=-0.1, y_high=0.5, max_iter=200, tol=1e-10)

二分法求解YTM（更稳健的备选方案）。 必填: market_price, face_value, coupon_rate, maturity_years

dirty_clean_price(face_value, coupon_rate, yield_rate, maturity_years, days_accrued, days_in_period=182, payment_frequency=2)

计算全价与净价。 必填: face_value, coupon_rate, yield_rate, maturity_years, days_accrued

price_and_yield(face_value=1000, coupon_rate=0.05, yield_rate=0.045, maturity_years=10, payment_frequency=2, market_price=None, days_accrued=0)

统一债券定价与YTM计算接口。

• f(y)

调用示例

python scripts/main.py \
  --face-value <face_value> \
  --yield-rate <yield_rate> \
  --maturity-years <maturity_years> \