ead-model

name	ead-model
description	违约风险敞口（EAD）建模工具，实现贷款EAD、承诺额度EAD（CCF估计）与衍生品EAD（SA-CCR简化实现与CEM法）。适用于信用风险建模教学与EAD模型原型验证。模型基于简化假设和历史数据，需人工复核，SA-CCR为简化实现，不可用于正式监管报告。
version	1.0.0
author	wangyi

ead-model

违约风险敞口（EAD）建模工具，计算信用转换因子（CCF），估算贷款、承诺额度及衍生品的违约风险敞口。

脚本API

loan_ead(current_balance, accrued_interest=0, fees=0)

已完全提取贷款的 EAD 计算。 必填: current_balance

commitment_ead(committed_amount, current_balance, ccf=None, product_type=None, accrued_interest=0)

承诺额度的 EAD 计算。 必填: committed_amount, current_balance

derivative_ead_sa_ccr(notional, mtm, asset_class='利率', time_to_maturity=1.0, netting_benefit=0.0, collateral=0.0)

标准法（SA-CCR）计算衍生品 EAD。 必填: notional, mtm

derivative_ead_cem(notional, mtm, asset_class='利率', is_long=True)

当前敞口法（CEM）计算衍生品 EAD（旧方法）。 必填: notional, mtm

estimate_ccf(historical_data, product_type=None)

基于历史数据估计 CCF。 必填: historical_data

calculate_ead(product_type='loan')

统一 EAD 计算接口。

调用示例

python scripts/main.py \
  --product-type <product_type> \
  --accrued-interest <accrued_interest> \
  --asset-class <asset_class> \
  --ccf <ccf> \
  --collateral <collateral> \
  --committed-amount <committed_amount> \
  --current-balance <current_balance> \
  --fees <fees> \
  --historical-data <historical_data> \
  --is-long <is_long> \
  --mtm <mtm> \
  --netting-benefit <netting_benefit> \
  --notional <notional> \
  --time-to-maturity <time_to_maturity>