risk-parity

name	risk-parity
description	风险平价模型，使用Newton迭代法计算等风险贡献(ERC)组合与杠杆调整。适用于风险预算与组合风控的。权重计算为简化数值求解，未考虑资产相关性动态变化与杠杆约束，不适用于实盘风控，不构成投资建议。
version	1.0.0
author	wangyi

risk-parity

风险平价策略工具，计算等风险贡献（ERC）组合，使用 Newton 迭代法求解权重，仅使用 Python 标准库。

📌 说明：本工具基于简化模型实现，仅使用 Python 标准库。结果仅供学习参考，不构成投资建议。

脚本API

portfolio_volatility(weights, cov_matrix)

计算组合波动率。 必填: weights, cov_matrix

marginal_risk_contributions(weights, cov_matrix)

计算各资产的边际风险贡献。 必填: weights, cov_matrix

risk_contributions(weights, cov_matrix)

计算各资产的风险贡献。 必填: weights, cov_matrix

erc_objective(weights, cov_matrix)

ERC目标函数：风险贡献差异的平方和。 必填: weights, cov_matrix

erc_gradient(weights, cov_matrix)

计算ERC目标函数的数值梯度。 必填: weights, cov_matrix

solve_erc_newton(cov_matrix, max_iter=1000, tolerance=1e-10, initial_weights=None)

使用Newton迭代法求解等风险贡献组合。 必填: cov_matrix

solve_erc_iterative(cov_matrix, max_iter=10000, tolerance=1e-08)

使用迭代比例调整法求解ERC组合。 必填: cov_matrix

leverage_adjust(weights, cov_matrix, target_volatility)

对风险平价组合进行杠杆调整以达到目标波动率。 必填: weights, cov_matrix, target_volatility

risk_pity_optimize(cov_matrix, method='newton', target_risk=None)

统一风险平价优化接口。 必填: cov_matrix

调用示例

python scripts/main.py \
  --cov-matrix <cov_matrix> \
  --method <method> \
  --target-risk <target_risk> \
  --initial-weights <initial_weights> \
  --max-iter <max_iter> \
  --target-volatility <target_volatility> \
  --tolerance <tolerance> \
  --weights <weights>