alternative-data-universes

Use when selecting a dynamic Equity universe from QuantConnect/LEAN alternative-data classes with py`add_universe(<AltClass>, selector)`cs`AddUniverse<AltClass>(selector)`. Covers Brain, CoinGecko, EODHD, Quiver Quantitative, and Smart Insider universes. Skip for Morningstar fundamentals, ETF constituents, or pure indicator-driven universes.

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リポジトリ: QuantConnect/Documentation
ソースの最終更新活動: 2026年8月28日 17:02
検出された SKILL.md の言語: 英語
スター: 260
フォーク: 191

インストール方法

デフォルトでは、最初にソースを確認する Prompt が選択されています。直接コマンドに切り替えるか、ローカルコピーをダウンロードすることもできます。

Codex または Claude でインストールこの Prompt をコピーして Codex、Claude、または他のアシスタントに貼り付けると、Skill ページを確認してインストールできます。

直接コマンドでは確認用 Prompt が省略されます。実行前にソースを確認してください。

npx skills add https://github.com/QuantConnect/Documentation --skill alternative-data-universes

コマンドは1行のまま表示されます。コピー前に横へスクロールして全体を確認してください。

ローカルで確認しますか？SkillsMP が現在取得できるファイルをダウンロードできます。

ソースファイルを確認

インストールを決める前に、SKILL.md と SkillsMP に表示されている付属ファイルをお読みください。

SKILL.md

ソースの指示 · 読み取り専用プレビュー

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alternative-data

Use when subscribing to a QuantConnect/LEAN alternative-data class via `AddData<AltClass>(symbol)` and reading the result from `slice` in `OnData`. Triggers — "is this dataset a list or single point per bar", "why does iterating slice[dataset_symbol] fail", "why does .property error on a Quiver/RegAlytics/EODHDEconomicEvents value", missing-attribute errors after `slice[_datasetSymbol]`. Skip when — the dataset is a universe (use alternative-data-universes), Morningstar fundamentals, ETF constituents, or the price feed comes through `AddEquity` / `AddOption` instead of `AddData`.

2026-08-28

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Use when selecting a dynamic Equity universe from QuantConnect/LEAN alternative-data classes with `AddUniverse<AltClass>(selector)`. Covers Brain, CoinGecko, EODHD, Quiver Quantitative, and Smart Insider universes. Skip for Morningstar fundamentals, ETF constituents, or pure indicator-driven universes.

2026-08-28

alternative-data

Use when subscribing to a QuantConnect/LEAN alternative-data class via `add_data(<AltClass>, symbol)` and reading the result from `slice` in `on_data`. Triggers — "is this dataset a list or single point per bar", "why does iterating slice[dataset_symbol] fail", "why does .property error on a Quiver/RegAlytics/EODHDEconomicEvents value", missing-attribute errors after `slice[dataset_symbol]`. Skip when — the dataset is a universe (use alternative-data-universes), Morningstar fundamentals, ETF constituents, or the price feed comes through `add_equity` / `add_option` instead of `add_data`.

2026-08-28

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description	Use when selecting a dynamic Equity universe from QuantConnect/LEAN alternative-data classes with py`add_universe(<AltClass>, selector)`cs`AddUniverse<AltClass>(selector)`. Covers Brain, CoinGecko, EODHD, Quiver Quantitative, and Smart Insider universes. Skip for Morningstar fundamentals, ETF constituents, or pure indicator-driven universes.

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BrainCompanyFilingLanguageMetricsUniverseAll — Brain Language Metrics on Company Filings
BrainStockRankingUniverse — Brain ML Stock Ranking
BrainSentimentIndicatorUniverse — Brain Sentiment Indicator
CoinGeckoUniverse — Crypto Market Cap
EODHDUpcomingDividends — Upcoming Dividends
EODHDUpcomingEarnings — Upcoming Earnings
EODHDUpcomingIPOs — Upcoming IPOs
EODHDUpcomingSplits — Upcoming Splits
FINRAShortInterestUniverse — OTC Transparency
FINRAShortSaleVolumeUniverse — Regulation SHO
QuiverCNBCsUniverse — CNBC Trading
QuiverLobbyingUniverse — Corporate Lobbying
QuiverInsiderTradingUniverse — Insider Trading
QuiverQuantCongressUniverse — US Congress Trading
QuiverGovernmentContractUniverse — US Government Contracts
SmartInsiderIntentionUniverse — Corporate Buybacks
SmartInsiderTransactionUniverse — Corporate Buybacks
USPTOPatentMaintenanceUniverse — Patent Maintenance

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