lean-ema-cross-universe

name	lean-ema-cross-universe
description	LEAN 启发的均线交叉宇宙筛工作流。用户说「均线宇宙」「EMA 金叉选股」「宇宙均线交叉」「ema cross universe」「/lean-ema-cross-universe」时使用。方法溯源 QuantConnect LEAN Universe + EMA 交叉示例；批量规则命中表。默认 A股适配。默认 create_web。禁止假装跑完整 LEAN 引擎。
license	Apache-2.0
metadata	{"author":"opptrix","version":"1.0","title":"LEAN均线宇宙","summary":"A股成分宇宙上的均线交叉命中表","category":"quant","slash-rank":"455","default-deliverable":"web","required-packs":"industry market instrument_analytics artifacts"}
allowed-tools	get_index_constituents get_sector_constituents get_sector_list batch_instrument_snapshots get_instrument_indicators get_instrument_chart search_instruments ask_user opptrix_run workspace_write workspace_read create_web update_web read_web list_web_vendor

LEAN 均线交叉宇宙

方法溯源 QuantConnect LEAN 中 Universe Selection + EMA/MA 交叉过滤的算法思路；本技能产出宇宙内规则命中事实表，禁止假装跑完整 LEAN 引擎。

何时使用

用户要在 A股指数/板块成分或自建池上，按快慢均线交叉（或价格相对 EMA）做批量筛选（LEAN 方法溯源，非美股原版照搬）。

边界：通用条件筛选（非均线专用）用 @skill:universe-screen；单票均线诊断用 @skill:lean-ma-cross-trend；指标手册用 @skill:lean-indicator-playbook。入选≠看好。默认交付网页。

A股适配（默认）

• 默认市场 CN（A股 / 场内 ETF）。用户点名美股/港股再切换，并声明数据口径与微观结构差异。
• 默认宇宙：CN 指数/板块成分（get_index_constituents / get_sector_constituents）。
• 涨跌停可使均线交叉信号当日不可成交；T+1 影响日内交叉叙事。
• 融券受限 → 宇宙信号默认「仅多头排序」，禁止对称空头腿。
• 不可硬适配或数据缺口时：首页横幅写清完整度（partial 或更严）+ 必要时 ask_user。

分析架构（投研方法）

• 问题/假设：在给定宇宙与均线规则下，哪些标的当前命中金叉/站上 EMA？
• 证据清单：成分列表与指标状态（事实）、规则参数（假设）、名单含义（推断）
• 多维交叉验证：命中计数 vs 表行；缺失指标不得当通过
• 结论与不确定：批量数据稀疏；交叉滞后
• 风险与缺口：宇宙过大、指标工具限流、参数未确认
• 微观/制度风险：涨跌停钝化、T+1、ST/停牌、融券受限（及相关会计口径差异）；不得按美股连续可成交或自由做空假设叙事
• 事实 | 假设 | 推断 分栏强制

数据维度

维度	取数方向	缺失时
宇宙	get_index_constituents / get_sector_constituents / ask_user	用户给代码清单
筛选规则	ask_user（快慢周期）	显式默认并标假设
批量行情	batch_instrument_snapshots	缩小宇宙
均线/指标	get_instrument_indicators（抽样或分批）	标明覆盖率不足
图表抽检	get_instrument_chart	可选
计算	opptrix_run / workspace_write	可选
交付	list_web_vendor → create_web	可跳过口头要点
A股宇宙	指数/板块成分 + CN 行情	无成分则 ask_user 自建池

步骤

1. 确认默认 CN：标的/宇宙为 A股或场内 ETF（用户点名其他市场再切换并声明差异）。应用涨跌停/T+1/融券受限等微观约束（见 A股适配）。
2. 确认宇宙与均线规则（EMA/MA、周期、金叉或站上）。
3. 声明非 LEAN Runtime；入选≠荐股。
4. 拉取成分 + 分批指标；记录覆盖率与失败项。
5. 输出命中表；缺失字段不计通过。
6. 分栏结论 → 默认 create_web。

网页报告建议目录

1. 范围：默认 A股/场内 ETF + LEAN 溯源
2. 数据覆盖率与时效
3. 命中事实表
4. 未覆盖/失败清单
5. 事实 / 假设 / 推断
6. 与 @skill:universe-screen 的差异说明
7. A股适配与限制（默认 CN；微观结构/代理/完整度）
8. 免责声明（命中表≠荐股池）

禁止

• 荐股；把命中表写成「明日涨停名单」
• 禁止假装跑完整 LEAN 引擎或伪造全宇宙回测
• 缺指标却标为命中
• 禁止无交付就结束（默认 web）
• 与 @skill:universe-screen 混淆：本技能专攻均线交叉规则；通用多条件筛选用 universe-screen
• 禁止把美股成分/ETF 清单不经映射直接当 A股结果
• 禁止假设可自由融券做空