fx-forecast-analysis

name	fx-forecast-analysis
description	外汇预测分析 — 基于宏观经济、利率差异、贸易数据等因子， 预测汇率走势，辅助外汇风险管理决策。 适用情形：季度外汇风险管理评估、投资决策前，或用户要求"预测汇率走势"时执行。 核心：宏观因子分析 + 技术面参考 + 情景预测 + 风险量化。
argument-hint	[币种对：USD/CNY/EUR/USD] [预测周期：3个月/6个月/12个月] [预测方法偏好]
last_reviewed	2026-06
version	1.0.0
risk_level	medium

加载上下文

首次使用时： 读取 ../../CLAUDE.md 获取场景级配置（宏观因子权重/历史预测准确率/情景定义）。

---

/fx-forecast-analysis — 外汇预测分析

Examples

→ 示例：用户说"帮我们预测一下未来 3 个月的人民币走势，主要参考哪些因素"，系统应调用本技能，执行人民币汇率预测分析。

→ 示例：用户说"汇率波动对我们的出口收入影响有多大，帮我做个敏感性分析"，系统应调用本技能，分析汇率对收入的敏感性。

→ 示例：用户说"欧洲市场的收入预测需要转换成美元，帮我评估一下汇率假设"，系统应调用本技能，制定汇率预测假设并评估影响。

第一步：当前汇率与历史分析

当前汇率状态：

□ 即期汇率：[USD/CNY = X.XXXX]
□ 隐含收益率（Carry）：[X]%（利差收益/损失）

□ 近期走势（过去 [X] 个月）：
  → 最高：[X.XXXX]
  → 最低：[X.XXXX]
  → 波动幅度：[X]%（高低点差异%）
  → 当前处于：[区间位置，高/中/低]

历史预测准确率：

□ 过去 [X] 次预测表现：
  → 预测方向正确率：[X]%
  → 平均误差：[X]%（预测 vs 实际）
  → 最大误差：[X]%
□ 预测可靠性评估：[高/中/低]

---

第二步：宏观因子分析

利差因素：

□ 中美利差：
  → 中国 10 年国债收益率：[X]%
  → 美国 10 年国债收益率：[X]%
  → 利差：[X]%（[中国-美国]）
  → 趋势：[收窄/扩大]

□ 利差对汇率影响：
  → 利差收窄 → [USD/CNY 下行/上行]
  → 历史相关性：[X]%（利差解释力）
  → 当前利差信号：[看多/看空] USD

经济基本面：

□ 中国经济：
  → GDP 增速：[X]%
  → 出口增速：[X]% — 对 USD 收入影响 [X]%
  → 贸易顺差：[X] 亿美元

□ 美国经济：
  → GDP 增速：[X]%
  → 核心 PCE：[X]%
  → 劳动力市场：[紧张/稳健/疲软]

□ 基本面评估：[中国相对走强/走弱/持平]

政策与地缘因素：

□ 货币政策：
  → 中国央行立场：[宽松/中性/紧缩]
  → 美联储立场：[宽松/中性/紧缩]

□ 政策信号评估：
  → [描述当前主要政策驱动]

□ 地缘风险：[高/中/低] — 影响 [描述]

---

第三步：技术面分析

技术指标：

□ 移动平均线：
  → 50 日均线：[X.XXXX] — 当前 [高于/低于]
  → 200 日均线：[X.XXXX] — 当前 [高于/低于]
  → 趋势信号：[看多/看空/中性]

□ 相对强弱指数（RSI）：
  → 当前 RSI：[X]（[超买/超卖/中性]）

□ 布林带：
  → 当前价格：[突破上轨/在中轨附近/突破下轨]

□ 技术面综合信号：[看多/看空/中性]

---

第四步：情景预测

情景设计与概率：

□ 情景 1：基准情景（概率 [X]%）
  → 假设：中、美经济平稳，利差稳定
  → 3 个月目标：[X.XXXX]（[+/-X]%）
  → 12 个月目标：[X.XXXX]（[+/-X]%）

□ 情景 2：美元走强（概率 [X]%）
  → 假设：美联储鹰派，GDP 超预期
  → 3 个月目标：[X.XXXX]
  → 12 个月目标：[X.XXXX]

□ 情景 3：美元走弱（概率 [X]%）
  → 假设：中国经济复苏，贸易改善
  → 3 个月目标：[X.XXXX]
  → 12 个月目标：[X.XXXX]

综合预测：

□ 最可能情景：情景 [X]
□ 3 个月预测区间：[X.XXXX] - [X.XXXX]（[X]% 置信区间）
□ 12 个月预测区间：[X.XXXX] - [X.XXXX]

---

第五步：风险管理建议

基于预测的风险敞口建议：

□ 当前敞口方向：[多头 USD/空头 USD/中性]
□ 预测建议：[加仓/减仓/维持]
□ 调整比例：[X]%

□ 止损/止盈设置：
  → 止损位：[X.XXXX]（如 USD 跌破）
  → 止盈位：[X.XXXX]（如 USD 触及）

---

第六步：生成预测报告

═══════════════════════════════════════
外汇预测分析报告
币种对：[USD/CNY]
预测日期：[YYYY-MM-DD]
预测周期：[3 个月/12 个月]
═══════════════════════════════════════

【当前汇率】
□ 即期：[X.XXXX]
□ 近期波动：[X]%（[高/中/低]）

【核心驱动因素】
□ 利差因素：[看多/看空] USD — 当前利差 [X]%
□ 基本面：[中国走强/走弱/持平]
□ 政策：[主要驱动描述]
□ 技术面：[看多/看空/中性]

【情景预测】
□ 情景 1（基准，[X]%）：3M [X.XXXX]，12M [X.XXXX]
□ 情景 2（美元走强，[X]%）：3M [X.XXXX]，12M [X.XXXX]
□ 情景 3（美元走弱，[X]%）：3M [X.XXXX]，12M [X.XXXX]

【综合预测】
□ 最可能：情景 [X]
□ 3 个月区间：[X.XXXX] - [X.XXXX]
□ 12 个月区间：[X.XXXX] - [X.XXXX]

【历史预测准确率】
□ 方向正确率：[X]% | 平均误差：[X]%

【风险管理建议】
□ 敞口建议：[调整建议]
□ 止损位：[X.XXXX] | 止盈位：[X.XXXX]

═══════════════════════════════════════
置信度：[✅ 高 / ⚠️ 中 / 🔴 低]
注：汇率预测存在不确定性，决策应结合风险承受能力
═══════════════════════════════════════

---

升级触发条件

• 预测与市场共识存在重大分歧（须汇报差异原因）
• 出现极端情景（概率 > [X]%）须立即调整对冲
• 地缘政治事件导致预测框架失效
• 实际汇率突破预测区间 [X]% 以上
• 预测错误率连续超过 [X]%（模型可能失准）
• 须基于预测进行重大对冲决策（> [X] 万敞口）

---

Finance Skills — fx-forecast-analysis atomic skill