futures-contract-kline

# 期货行情（期货合约 K 线） ## 1. 接口描述 | 项目 | 说明 | |------|------| | 接口名称 | 期货行情（futures_contract_kline） | | 外部接口 | `GET /api/v1/market/data/futures/kline` | | 请求方式 | GET（query 参数） | | 适用场景 | 查询期货合约日、周、月、季、年 K 线，含开高低收、成交量、成交额、vwap、持仓量、主力合约与前/后复权因子 | ## 2. 请求参数 | 参数名 | 类型 | 是否必填 | 描述 | 取值示例 | 备注 | |--------|------|----------|------|----------|------| | symbol | string | 是 | 期货合约代码 | A2605.DCE | 支持交易所短后缀 | | interval | string | 否 | K 线周期 | daily | `daily`/`1d`、`weekly`/`1w`/`week`、`monthly`/`1mo`/`month`、`quarterly`/`1q`/`quarter`、`yearly`/`1y`/`year`；默认 `daily` | | start | int | 否 | 起始时间戳（毫秒） | 1756431000000 | 闭区间；可省略时间范围 | | end | int | 否 | 结束时间戳（毫秒） | 1756791000000 | 闭区间；不能单独传入 | | limit | int | 否 | 返回条数 | 5 | 默认 500，最小值 1，传 0 时按 1 处理 | ## 3. 响应说明 外层固定为 `code` / `message` / `data`。`data` 为对象：`items`（K 线记录列表）和 `total`（符合条件记录总数）。 items 元素： | 字段名 | 类型 | 说明 | |--------|------|------| | symbol | string | 规范化后的合约代码 | | datetime | int64 | K 线时间戳（毫秒） | | trade_date | int | 交易日 YYYYMMDD | | open / high / low / close | number | 开盘价 / 最高价 / 最低价 / 收盘价 | | volume | int64 | 成交量 | | amount | number | 成交额 | | vwap | number | 成交均价 | | open_interest | number | 持仓量 | | dominant_contract | string / null | 主力合约；合约 K 线不返回该字段值 | | forward_factor | number / null | 前复权因子；合约 K 线不返回该字段值 | | backward_factor | number / null | 后复权因子；合约 K 线不返回该字段值 | ## 4. 调用方式 ```bash python <RUN_PY> futures-contract-kline --symbol A2605.DCE --interval daily --limit 5 python <RUN_PY> futures-contract-kline --symbol A2605.DCE --interval weekly --limit 5 python <RUN_PY> futures-contract-kline --symbol A2605.DCE --start 1756431000000 --end 1756791000000 ``` `<RUN_PY>` 为主 SKILL.md 同级 `run.py` 的绝对路径。输出 JSON；HTTP 错误输出到 stderr 并以非零状态退出。 ## 5. 注意事项 - 周、月、季、年 K 线基于日 K 线按北京时间聚合。 - `end` 不能单独传入，必须与 `start` 同时使用（handler 会本地校验并拒绝）；仅传 `start` 时查询 `start` 之后的数据。 - 同时传入 `start` 和 `end` 时，跨度不得超过 12 个日历月。 - 本接口查询的是具体合约 K 线；`dominant_contract` 和复权因子字段对合约 K 线不返回值。