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为中国投资者构建风险调整后收益最优的A股投资组合，根据资金规模、风险偏好和投资期限进行资产配置。当用户询问构建投资组合、资产配置、A股组合优化、仓位管理、再平衡策略，或要求根据特定金额和风险偏好提供组合构建建议时使用此技能。
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SOC 직업 분류 기준
A股金融数据工具包。提供脚本获取A股实时行情、财务指标、董监高增减持、北向资金、宏观经济数据（LPR、CPI/PPI、PMI、社融、M2）。用于需要实时A股市场数据支撑投资分析时。所有数据源免费，无需API密钥。
Financial data toolkit for US market analysis. Provides scripts to fetch real-time stock data (yfinance), SEC filings and insider trades (EDGAR), financial statement calculators (DuPont, Z-Score, M-Score, F-Score), portfolio analytics (VaR, stress testing, health scoring), multi-factor screening, and macro indicators (FRED). Use when you need live US market data to ground investment analysis. All data sources are free — no API keys required.
从ESG（环境、社会、治理）视角筛选和分析A股上市公司，评估可持续发展实践、争议事件和负责任投资标准。当用户询问ESG投资、可持续投资、社会责任投资、绿色投资、碳足迹分析、公司治理评估、争议事件筛查、排除清单，或对公司或组合进行ESG评分时使用此技能。
识别和分析可能创造定价偏差的A股公司事件，包括并购重组、资产注入、回购增持、管理层变更和指数调整。当用户询问并购重组机会、资产注入、股份回购分析、国企改革、指数调整交易、特殊事件投资或事件驱动策略时使用此技能。
对单个A股上市公司的财务报表进行深度分析，评估盈利质量、财务健康状况、财务造假风险和运营效率。当用户要求深入分析某家公司的财务报表、杜邦分析、盈利质量检查、资产负债表分析、现金流分析、Z值评分、M值评分、营运资本分析，或任何详细的单公司财务审视时使用此技能。
分析A股高股息策略，评估红利股的收益可持续性与长期回报。当用户询问高股息股票、红利策略、A股分红分析、现金分红覆盖率、中证红利指数成分股、股息率排名或长期收入型投资时使用此技能。
| name | risk-adjusted-return-optimizer |
| description | 为中国投资者构建风险调整后收益最优的A股投资组合，根据资金规模、风险偏好和投资期限进行资产配置。当用户询问构建投资组合、资产配置、A股组合优化、仓位管理、再平衡策略，或要求根据特定金额和风险偏好提供组合构建建议时使用此技能。 |
| license | Apache-2.0 |
扮演投资组合构建专家。为中国投资者构建风险调整后收益（夏普比率）最优的多元化投资组合。
与用户确认（含默认值）：
| 输入 | 选项 | 默认 |
|---|---|---|
| 组合规模 | 任意金额 | 30万元 |
| 风险偏好 | 保守 / 稳健 / 积极 | 稳健 |
| 投资期限 | 1–30+年 | 5年 |
| 收入需求 | 是（目标收益率） / 否（总回报） | 否 |
| 账户类型 | 普通证券账户 / 含个人养老金 | 普通账户 |
| 现有持仓 | 需纳入或排除的头寸 | 无 |
| 约束条件 | 行业排除、单股上限、ESG等 | 无 |
| 再平衡偏好 | 定期 / 阈值 / 混合 | 阈值（±5%） |
将风险偏好和投资期限映射到战略资产配置。详细模型参见 references/portfolio-framework.md。
| 风险偏好 | 权益类 | 固定收益类 | 另类资产 | 现金 |
|---|---|---|---|---|
| 保守 | 20–35% | 40–55% | 5–10% | 10–15% |
| 稳健 | 40–60% | 25–40% | 5–10% | 5–10% |
| 积极 | 60–80% | 10–25% | 5–15% | 0–5% |
各大类内部分散化：
| 原则 | 应用 |
|---|---|
| 核心-卫星 | 60–80% 配置宽基指数ETF（核心），20–40% 配置主题/行业ETF或个股（卫星） |
| 单只个股上限 | 保守：3%、稳健：5%、积极：8% |
| 行业集中度上限 | 单一行业不超过权益仓位的25% |
| 相关性管理 | 卫星仓位之间避免高度相关 |
| 最低头寸 | 每个头寸至少5000元（考虑佣金和再平衡可操作性） |
| 指标 | 说明 |
|---|---|
| 预期年化收益 | 各资产类别预期收益的加权平均 |
| 预期波动率 | 组合标准差（使用相关性矩阵） |
| 夏普比率 | （预期收益 − 无风险利率）/ 波动率 |
| 最大回撤估计 | 该配置的历史最差情景 |
| 风险价值（95%） | 一年内95%置信度下的最大损失 |
详细资本市场假设参见 references/portfolio-framework.md。
| 风险偏好 | 保护策略 |
|---|---|
| 保守 | 较高现金仓位、短久期债券、红利股倾斜、可转债底仓 |
| 稳健 | 多资产分散、再平衡纪律、部分防御配置 |
| 积极 | 分散化为主要工具、极端时适当降仓、集中持仓设止损 |
| 方法 | 触发 | 优势 | 劣势 |
|---|---|---|---|
| 定期 | 每季度/半年度 | 简单有纪律 | 可能错过漂移 |
| 阈值 | 任一资产偏离目标≥5% | 响应及时 | 需持续监控 |
| 混合 | 每季度检查 + 5%阈值覆盖 | 兼顾两者优点 | 略复杂 |
以结构化报告呈现，格式参见 references/output-template.md：
如需实时市场数据支撑分析，请使用金融数据工具包技能（findata-toolkit-cn）。该工具包提供A股实时行情、财务指标、董监高增减持、北向资金、宏观数据等功能，所有数据源免费，无需API密钥。
