crypto-portfolio

name	crypto-portfolio
description	加密资产组合分析工具，提供相关性矩阵计算、风险贡献分解与再平衡策略评估。适用于数字资产组合管理学习与。使用风险模型，不适用于实盘投资决策或实盘再平衡执行。
version	1.0.0
author	wangyi

crypto-portfolio

加密资产组合管理工具，实现相关性矩阵计算、风险贡献分析、组合再平衡策略与夏普比率优化。仅使用 Python 标准库。

📌 说明：本工具基于简化模型实现和启发式方法。结果仅供学习参考，不构成投资建议或交易依据。

脚本API

calculate_correlation_matrix(returns)

计算资产间相关性矩阵。 必填: returns

calculate_covariance_matrix(returns)

计算协方差矩阵。 必填: returns

calculate_portfolio_metrics(returns, weights, risk_free_rate=0.0, annualization=365)

计算组合风险指标。 必填: returns, weights

calculate_risk_contribution(returns, weights)

计算各资产的风险贡献。 必填: returns, weights

check_rebalance_needed(current_weights, target_weights, threshold=0.05)

检查是否需要再平衡。 必填: current_weights, target_weights

calculate_rebalance_trades(current_weights, target_weights, portfolio_value)

计算再平衡交易。 必填: current_weights, target_weights, portfolio_value

调用示例

python scripts/main.py \
  --current-weights <current_weights> \
  --target-weights <target_weights> \
  --portfolio-value <portfolio_value> \