volatility-surface

name	volatility-surface
description	波动率曲面拟合工具，实现SVI参数化模型(简化版)拟合与无套利检验，分析波动率微笑与偏斜。适用于金融工程教学、期权市场微观结构学习与参数化模型演示；仅覆盖欧式期权静态曲面，不适用于实盘期权做市定价、高频对冲或复杂随机波动率模型校准。
version	1.0.0
author	wangyi

volatility-surface

以下函数定义在 scripts/main.py，可直接导入使用。

📌 说明：本工具基于简化模型实现，仅使用 Python 标准库。结果仅供学习参考，不构成投资建议或交易依据。

脚本API

svi_total_variance(k, a, b, rho, m, sigma)

SVI 模型总方差。 必填: k, a, b, rho, m, sigma

svi_implied_vol(k, T, a, b, rho, m, sigma)

从 SVI 参数计算隐含波动率。 必填: k, T, a, b, rho, m, sigma

svi_check_no_arbitrage(a, b, rho, m, sigma)

检验 SVI 无套利条件 (静态)。 必填: a, b, rho, m, sigma

svi_fit(strikes, implied_vols, S, T, r, init_params=None, max_iter=5000, seed=42)

SVI 参数拟合 (网格搜索 + 梯度下降)。 必填: strikes, implied_vols, S, T, r

svi_atm_skew(a, b, rho, m, sigma)

ATM (k=0) 处的一阶导 (斜率)。 必填: a, b, rho, m, sigma

svi_atm_curvature(a, b, rho, m, sigma)

ATM (k=0) 处的二阶导 (曲率)。 必填: a, b, rho, m, sigma

调用示例

python scripts/main.py \
  --k <k> \
  --T <T> \
  --a <a> \
  --b <b> \
  --rho <rho> \
  --m <m> \
  --sigma <sigma>