vwap-execution

name	vwap-execution
description	VWAP执行算法，根据历史成交量分布模式将大订单拆分为小单执行。适用于量化金融教学与成交量分布概念演示；基于简化成交量预测模型，不适用于实盘交易执行。
version	1.0.0
author	wangyi

vwap-execution

VWAP（Volume Weighted Average Price）算法交易：根据历史成交量分布模式，将大订单拆分为小单执行，以贴近VWAP均价。

📌 说明：本工具基于简化模型实现，仅使用 Python 标准库。结果仅供学习参考，不构成投资建议或交易依据。

脚本API

calc_vwap(prices, volumes)

计算 VWAP（成交量加权平均价）。 必填: prices, volumes

calc_volume_curve(volumes)

计算成交量分布（Volume Curve）。 必填: volumes

calc_average_volume_curve(historical_volumes)

计算多日历史成交量的平均分布。 必填: historical_volumes

generate_execution_schedule(total_shares, volume_curve, expected_volumes, participation_rate=0.1)

生成VWAP执行计划。 必填: total_shares, volume_curve, expected_volumes

calc_expected_vwap(schedule, expected_prices)

计算预期执行VWAP和跟踪误差。 必填: schedule, expected_prices

run_vwap_execution(total_shares, historical_volumes, historical_prices, expected_prices, participation_rate=0.1)

运行完整VWAP执行算法。 必填: total_shares, historical_volumes, historical_prices, expected_prices

调用示例

python scripts/main.py \
  --total-shares <total_shares> \
  --historical-volumes <historical_volumes> \
  --historical-prices <historical_prices> \
  --expected-prices <expected_prices> \
  --participation-rate <participation_rate>