simulation-trading

> ⚙️ 本技能遵循公共运行环境契约（最高优先级，先于本文其余内容执行）： > 详见 [_shared/env-contract.md](../_shared/env-contract.md)，执行前先读它。 # 模拟交易技能 QuantMind 模拟交易（纸面交易）完整操作：下单、持仓、成交、账户、资金快照、模拟盘启动。默认模拟资金 100 万，不影响实盘。 ## 实盘 / 模拟盘切换 - **前端切换**：顶部 HeaderBar 右上角 **REAL/SIM 拨动开关**，切换实盘（通达信桥）与模拟盘。选择持久化到 `localStorage['qm:trading_mode_pref']`，默认**模拟盘**（`simulation`）。 - **后端分流**：账户按 `GET /api/v1/real-trading/status` 返回的 `mode` + 前端分流——`SIMULATION` 调 `/simulation/account`，`REAL` 调 `/account`。 - **启动参数**：`POST /api/v1/real-trading/start` 接收 `trading_mode=SIMULATION/REAL`；实盘需 `ENABLE_REAL_TRADING=true` 环境变量。 - **交易就绪检查**：`/api/v1/real-trading/trading-precheck` 返回信号就绪/交易权限（可交易/观察态/阻断）。 ```bash # 检查交易就绪（启动前必查） curl -s -H "$AUTH" "$BASE/api/v1/real-trading/trading-precheck" # 返回: {passed, items:[{key,passed,detail}], signal_readiness, trading_permission} ``` ## 认证 ```bash BASE=http://127.0.0.1:8000 TOKEN=$(curl -s -X POST $BASE/api/v1/auth/login -H "Content-Type: application/json" \ -d '{"username":"admin","password":"admin123","tenant_id":"default"}' \ | python3 -c "import sys,json; print(json.load(sys.stdin).get('access_token',''))") AUTH="Authorization: Bearer $TOKEN" CT="Content-Type: application/json" ``` ## 1. 账户状态 ### 1.1 查看模拟账户 ```bash curl -s -H "$AUTH" "$BASE/api/v1/simulation/account" # 返回: {cash, total_asset, market_value, positions, initial_equity, ...} # 默认现金 100 万，positions 为当前持仓 ``` ### 1.2 模拟交易设置 ```bash curl -s -H "$AUTH" "$BASE/api/v1/simulation/settings" ``` ### 1.3 重置模拟账户 ```bash curl -s -X POST -H "$AUTH" "$BASE/api/v1/simulation/reset" ``` ### 1.4 资金快照 ```bash # 手动捕获资金快照 curl -s -X POST -H "$AUTH" "$BASE/api/v1/simulation/snapshots/capture" # 每日资金快照（总资产/现金/市值序列） curl -s -H "$AUTH" "$BASE/api/v1/simulation/snapshots/daily" ``` ## 2. 下单（核心） ### 2.1 买入/卖出 ```bash curl -s -X POST -H "$AUTH" -H "$CT" "$BASE/api/v1/simulation/orders" \ -d '{ "symbol": "600519.SH", "side": "buy", # buy / sell "order_type": "market", # market / limit "quantity": 100, "price": null, # 限价单必填，市价单可空 "remarks": "AI策略买入" }' ``` **参数**： | 字段 | 说明 | |---|---| | `symbol` | 股票代码（600519.SH / SH600519） | | `side` | `buy` / `sell` | | `order_type` | `market`（市价）/ `limit`（限价） | | `quantity` | 数量（股） | | `price` | 限价单必填，市价单可空 | | `remarks` | 备注（可选） | **返回**：`order_id` + 订单状态（pending/filled/...） ### 2.2 撤单 ```bash curl -s -X POST -H "$AUTH" -H "$CT" "$BASE/api/v1/simulation/orders/{order_id}/cancel" \ -d '{"reason":"手动撤单"}' ``` ## 3. 订单与成交查询 ### 3.1 订单列表 ```bash curl -s -H "$AUTH" "$BASE/api/v1/simulation/orders" # 返回: [{order_id, symbol, side, order_type, quantity, status, ...}] ``` ### 3.2 单笔订单 ```bash curl -s -H "$AUTH" "$BASE/api/v1/simulation/orders/{order_id}" ``` ### 3.3 成交记录 ```bash curl -s -H "$AUTH" "$BASE/api/v1/simulation/trades" # 返回: [{trade_id, symbol, side, quantity, price, ...}] ``` ### 3.4 单笔成交 ```bash curl -s -H "$AUTH" "$BASE/api/v1/simulation/trades/{trade_id}" ``` ### 3.5 成交统计 ```bash curl -s -H "$AUTH" "$BASE/api/v1/simulation/trades/stats/summary" # 返回: 盈亏/胜率/交易次数等统计 ``` ## 4. 模拟盘启动（real-trading） 模拟盘生命周期：策略绑定 → 预检查 → 启动 → 持仓跟踪 → 停止。 ```bash # 策略绑定到组合（策略信号 → 下单） curl -s -X POST -H "$AUTH" -H "$CT" "$BASE/api/v1/portfolios/{portfolio_id}/bind-strategy" \ -d '{"strategy_id":"strategy_xxx","model_id":"mdl_cn_xxx"}' # 交易预检查（信号就绪 / 资金 / 风控） curl -s -H "$AUTH" "$BASE/api/v1/real-trading/trading-precheck" # 启动模拟盘 curl -s -X POST -H "$AUTH" -H "$CT" "$BASE/api/v1/real-trading/start" \ -d '{"portfolio_id":"xxx","strategy_id":"strategy_xxx"}' # 停止模拟盘 curl -s -X POST -H "$AUTH" -H "$CT" "$BASE/api/v1/real-trading/stop" # 运行状态 / 日志 / 订单 / 历史 curl -s -H "$AUTH" "$BASE/api/v1/real-trading/status" curl -s -H "$AUTH" "$BASE/api/v1/real-trading/logs" curl -s -H "$AUTH" "$BASE/api/v1/real-trading/orders" curl -s -H "$AUTH" "$BASE/api/v1/real-trading/history" ``` **组合（Portfolio）管理**： ```bash # 创建/列表组合 curl -s -X POST -H "$AUTH" -H "$CT" "$BASE/api/v1/portfolios" -d '{"name":"我的组合","initial_capital":1000000}' curl -s -H "$AUTH" "$BASE/api/v1/portfolios" # 组合详情/绩效（分布只有全量口径，见持仓管理节） curl -s -H "$AUTH" "$BASE/api/v1/portfolios/{id}" curl -s -H "$AUTH" "$BASE/api/v1/portfolios/{id}/performance" # 结算/快照/同步 curl -s -X POST -H "$AUTH" "$BASE/api/v1/portfolios/{id}/settlement" curl -s -X POST -H "$AUTH" "$BASE/api/v1/portfolios/{id}/snapshot" curl -s -X POST -H "$AUTH" "$BASE/api/v1/portfolios/{id}/sync-status" ``` **持仓管理**： ```bash # 组合持仓 curl -s -H "$AUTH" "$BASE/api/v1/portfolios/{id}/positions" curl -s -X POST -H "$AUTH" -H "$CT" "$BASE/api/v1/portfolios/{id}/positions" -d '{"symbol":"600519.SH","quantity":100}' # 调整/清仓（注意是 positions/{position_id} 口径，不是 portfolios/{id} 下挂 adjust/close） curl -s -X POST -H "$AUTH" -H "$CT" "$BASE/api/v1/positions/{position_id}/adjust" -d '{"quantity":100}' curl -s -X POST -H "$AUTH" -H "$CT" "$BASE/api/v1/positions/{position_id}/close" curl -s -X PUT -H "$AUTH" -H "$CT" "$BASE/api/v1/positions/{position_id}/price" -d '{"price":1500.0}' # 全量资产分布（无单组合 distribution，查全量再过滤） curl -s -H "$AUTH" "$BASE/api/v1/portfolios/distribution" ``` ## 5. 实战流程（推荐） 当用户要求"模拟交易/买入/卖出"时： 1. **查账户**：`/simulation/account` 看现金和持仓 2. **确认标的**：查股票当前价（用 [[quantdb-sdk]] 或 K线） 3. **下单**：`/simulation/orders` POST（市价/限价） 4. **确认成交**：`/simulation/orders/{order_id}` 查状态 5. **查看持仓**：`/simulation/account` 看更新后的 positions 6. **统计**：`/simulation/trades/stats/summary` 看收益 当用户要求"启动模拟盘 / 跑实盘模拟"时： 1. **建组合**：`/portfolios` POST 创建 2. **绑定策略**：`/portfolios/{id}/bind-strategy`（strategy_id + model_id） 3. **预检查**：`/real-trading/trading-precheck` 确认信号就绪 4. **启动**：`/real-trading/start` 5. **监控**：`/real-trading/status` + `/simulation/account` 6. **停止**：`/real-trading/stop` ## 6. 相关技能 - **[[stock-market-analysis]]** — 分析选哪只股票（371 字段 + 风险评分） - **[[smart-strategy-stock-picking]]** — 条件选股找标的 - **[[quantdb-sdk]]** — 查 K 线/估值确定买卖价 - **[[backtest-center]]** — 回测验证策略后再模拟执行 - **[[ai-ide-strategy-writing]]** — 写策略并执行回测 ## 7. 常见问题 | 现象 | 处理 | |---|---| | 买入资金不足 | 查 account cash，减仓或调小 quantity | | 卖出无持仓 | 查 account positions 确认持有 | | 限价单未成交 | 价格远离现价，改市价或调价 | | 想重置 | `/simulation/reset` 恢复 100 万初始资金 | | 模拟盘启动失败 | 查 `/real-trading/trading-precheck` 看信号就绪状态 | | 策略信号未生成 | 确认模型已推理（见 [[quantmind-operations]]） |