ota-risk-assessment-brief

name	ota_risk_assessment_brief
description	单标的仓位/止损/波动率风险评估（tool_assess_risk）：ETF/指数/A 股、realized_vol 口径、config 与数据路径；与组合风控 tool_portfolio_risk_snapshot 区分。

OTA：tool_assess_risk 风险评估口径

何时使用

• 调用或解读 tool_assess_risk（plugins/analysis/risk_assessment.py）。
• 用户问「风险评估」「凯利」「止损」「仓位占比」「波动率多少」且针对 单一标的（非组合巡检）。

与组合风控的边界

工具	场景
tool_assess_risk	单标的：持仓市值占比、止损隐含风险、简化凯利、HV（realized_vol_windows，%%）
tool_portfolio_risk_snapshot（plugins/risk）	多标的组合：权重 + ETF 缓存、VaR/回撤等

二者互补；不要用组合工具代替单标的评估，反之亦然。

参数要点

• symbol：6 位或 sh600000 / 600000.SH 形式。
• asset_type：auto | stock | etf | index。缺省读 合并后配置 → risk_assessment.default_asset_type（域文件：config/domains/risk_quality.yaml）。
  • 显式 etf / index / stock：缓存优先（read_cache_data / get_cached_stock_daily），不足再拉日线。
  • auto：与 tool_calculate_historical_volatility 一致，直接走 fetch_index_daily_em / fetch_stock_daily_hist 路由（不强行先读 ETF 缓存）。
• lookback_trading_days：波动率窗口（交易日）；缺省读 risk_assessment.default_lookback_trading_days（通常 60）。
• stop_loss：可选；不传则按年化 HV（%%）与 risk_assessment.stop_loss_multiplier 估算；无 HV 时约为入场价 × 0.97。
• 其它：entry_price、position_size、account_value 必填（见 manifest）。

数据与波动率

• 年化波动率 volatility 输出为 百分数（%%），与 tool_calculate_historical_volatility、realized_vol_windows 同口径。
• 个股日线经 fetch_stock_daily_hist → fetch_single_stock_historical（多源链，与 openclaw-data-china-stock 采集插件对齐）；详见 plugins/data_collection/stock/fetch_historical.py。

配置真源

• 合并后配置 → risk_assessment：stop_loss_multiplier、kelly.*、风险等级阈值、高波动提示等（域文件：config/domains/risk_quality.yaml）。

权威文档与代码

• plugins/analysis/README.md §7（risk_assessment.py）
• 分层配置入口见 docs/configuration/README.md（域文件：config/domains/risk_quality.yaml）
• config/tools_manifest.yaml（tool_assess_risk）

相关 Skill

• ota_historical_volatility_snapshot：单窗 HV 工具 vs 复合快照；与 tool_assess_risk 的 HV 口径一致但用途不同。
• ota_signal_risk_inspection：巡检顺序与组合块；可衔接 tool_assess_risk 作为单标风险补充。
• ota_strategy_fusion_playbook：融合后可再调用 tool_assess_risk 做仓位侧校验。