basel-iii

name	basel-iii
description	Basel III RWA计算工具，基于标准法计算信用风险与操作风险RWA、资本充足率及杠杆率。适用于银行资本监管框架学习与原型验证。标准法为简化实现。
version	1.0.0
author	wangyi

basel-iii

巴塞尔III合规工具，计算风险加权资产(RWA)、资本充足率(CAR)、杠杆率(LR)及流动性覆盖率(LCR)。

脚本API

calculate_credit_risk_rwa(assets, off_balance=None)

信用风险风险加权资产(RWA)计算（标准法）。 必填: assets

calculate_operational_risk_rwa(business_lines, method='standard')

操作风险RWA计算。支持基本指标法(BIA)和标准法(SA)。 必填: business_lines

calculate_capital_adequacy(tier1_capital, tier2_capital, total_rwa, cet1_capital=None, buffers=None)

资本充足率计算。 必填: tier1_capital, tier2_capital, total_rwa

calculate_leverage_ratio(tier1_capital, on_balance_assets, derivatives_exposure=0, sft_exposure=0, off_balance_exposure=0)

杠杆率计算。杠杆率 = 一级资本 / 总风险暴露 >= 3%。 必填: tier1_capital, on_balance_assets

调用示例

python scripts/main.py \
  --tier1-capital <tier1_capital> \
  --on-balance-assets <on_balance_assets> \
  --derivatives-exposure <derivatives_exposure> \
  --sft-exposure <sft_exposure> \
  --off-balance-exposure <off_balance_exposure>