exotic-options

name	exotic-options
description	奇异期权定价工具，基于蒙特卡洛模拟为障碍期权、亚式期权与数字期权提供简化定价。简化模型实现，适用于奇异期权定价教学与路径依赖期权原型验证。不适用于实盘交易或投资决策，模拟路径数有限且仅支持几何布朗运动，未实现方差减少技术，结果仅供学习参考。
version	1.0.0
author	wangyi

exotic-options

以下函数定义在 scripts/main.py，可直接导入使用。

📌 说明：本工具基于简化模型实现，仅使用 Python 标准库。结果仅供学习参考，不构成投资建议或交易依据。

脚本API

simulate_path(S0, T, r, sigma, n_steps)

模拟一条 GBM 价格路径。 必填: S0, T, r, sigma, n_steps

barrier_option(S0, K, T, r, sigma, barrier, barrier_type, n_paths=50000, n_steps=252, seed=42)

障碍期权蒙特卡洛定价。 必填: S0, K, T, r, sigma, barrier, barrier_type

asian_option(S0, K, T, r, sigma, asian_type='arithmetic', n_paths=50000, n_steps=252, seed=42)

亚式期权蒙特卡洛定价。 必填: S0, K, T, r, sigma

digital_option(S0, K, T, r, sigma, digital_payoff, n_paths=50000, n_steps=252, seed=42)

数字(现金或无)看涨期权蒙特卡洛定价。 必填: S0, K, T, r, sigma, digital_payoff

调用示例

python scripts/main.py \
  --S0 <S0> \
  --K <K> \
  --T <T> \
  --r <r> \
  --sigma <sigma> \
  --digital-payoff <digital_payoff> \
  --n-paths <n_paths> \
  --n-steps <n_steps> \
  --seed <seed>