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A股指数增强策略/超额收益分析。当用户说"指数增强"、"index enhance"、"超额收益"、"跑赢指数"、"增强策略"、"alpha"、"怎么跑赢沪深300"时触发。基于 cn-stock-data 获取指数成分股数据，量化构建指数增强组合。支持研报风格（formal）和快速分析风格（brief）。
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A股逆向选择/信息不对称分析。当用户说"逆向选择"、"adverse selection"、"信息不对称"、"知情交易者"、"逆向选择成本"、"信息劣势"时触发。基于 cn-stock-data 获取数据，度量逆向选择与信息不对称程度。支持 formal/brief 两种输出风格。
A股量价异常检测/异动监控。当用户说"异常检测"、"异动"、"anomaly"、"量价异常"、"异常波动"、"XX有异动"时触发。量化检测股价和成交量异常。支持formal和brief风格。
A股自相关/序列相关性/收益率自相关结构分析。当用户说"自相关"、"autocorrelation"、"序列相关"、"收益率预测性"、"动量还是反转"、"自相关系数"、"ACF"、"PACF"、"Ljung-Box"、"收益率是否可预测"、"随机游走检验"时触发。MUST USE when user asks about return autocorrelation, serial correlation tests, or whether a stock's returns are predictable. 量化分析收益率的自相关结构（ACF/PACF、Ljung-Box检验、随机游走检验）。支持formal和brief风格。
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| name | a-share-index-enhance |
| description | A股指数增强策略/超额收益分析。当用户说"指数增强"、"index enhance"、"超额收益"、"跑赢指数"、"增强策略"、"alpha"、"怎么跑赢沪深300"时触发。基于 cn-stock-data 获取指数成分股数据，量化构建指数增强组合。支持研报风格（formal）和快速分析风格（brief）。 |
SCRIPTS="$SKILLS_ROOT/cn-stock-data/scripts"
python "$SCRIPTS/cn_stock_data.py" kline --code [INDEX_CODE] --freq daily --start [日期]
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python "$SCRIPTS/cn_stock_data.py" quote --code [CODE1],[CODE2],...
沪深300(SH000300) / 中证500(SH000905) / 中证1000(SH000852)
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| 维度 | formal | brief |
|---|---|---|
| 因子构成 | 多因子权重 + IC/IR | 主要alpha来源 |
| 组合构建 | 完整超配/低配名单 | Top 10 超配 |
| 跟踪误差 | TE 目标 + 信息比率 | 预期超额 |
默认风格：brief。
# 调用 skill
result = run_skill({
"param1": "value1",
"param2": "value2"
})
python scripts/run_skill.py --input data.json