market-ohlcv

name	market-ohlcv
description	统一 OHLCV 行情数据接口说明。通过 data_sources.market_ohlcv 加载标准 CSV、EastMoney K 线，并在未配置 EASTMONEY_UT 或 EastMoney 不可用时自动兜底到 data_sources.tencent_technical。供 technical Agent 和传统模型融合等分析 Skill 获取行情数据。本目录只保留 Skill 说明，不再提供 scripts/ohlcv_loader.py 包装入口。
owner_group	开发3组（数据）
domain	data
status	stable

Market OHLCV 统一行情接口 Skill

定位

本 Skill 只描述数据接口、调用方式、输出字段和边界，不承载真实抓取/解析逻辑。真实实现位于：

data_sources.market_ohlcv

技术分析 Skill 或 Agent 需要行情数据时，应直接调用 data_sources.market_ohlcv，不要在 skills/technical/ 内实现数据源细节，也不要再通过 skills/data/market_ohlcv/scripts/ohlcv_loader.py 中转；该旧包装入口已移除。

当前运行时边界：

• data_sources/：真实 HTTP 请求、CSV 解析、字段归一化、数据源兜底策略。
• skills/data/market_ohlcv/SKILL.md：接口契约说明，供 Agent/Skill 作者理解如何调用。
• skills/technical/：只做技术分析，不持有行情数据源实现。

推荐调用方式

直接函数调用

from data_sources.market_ohlcv import load_rows_from_code, load_ohlcv_csv

rows, uncertainties = load_rows_from_code(
    code="600519",
    start="2026-01-01",
    end="2026-05-23",
    freq="D",
    adjust="none",
)

类封装调用

from data_sources.market_ohlcv import MarketOhlcvDataSource

source = MarketOhlcvDataSource()
rows, uncertainties = source.load_rows_from_code("600519", "2026-01-01", "2026-05-23")

CSV 调用

from data_sources.market_ohlcv import load_ohlcv_csv

rows = load_ohlcv_csv("/path/to/ohlcv.csv")

接口

load_rows_from_code(code, start, end, freq="D", adjust="none")

统一股票代码行情入口。优先 EastMoney，失败或未配置 EASTMONEY_UT 时兜底到 Tencent Technical。

参数：

参数	类型	必填	说明
code	str	是	股票代码，如 600519、000001、300750
start	str	是	开始日期，格式 YYYY-MM-DD
end	str	是	结束日期，格式 YYYY-MM-DD
freq	str	否	K 线周期：D/W/M，默认 D
adjust	str	否	复权口径，默认 none；Tencent 兜底对复权口径存在近似说明

返回：

Tuple[List[Dict], List[str]]

• 第一个元素 rows：标准化 OHLCV 行情数组。
• 第二个元素 uncertainties：数据源选择、复权口径、异常兜底等不确定性说明。

每条 row 至少包含：

{
  "date": "2026-05-22",
  "open": 1300.0,
  "high": 1310.0,
  "low": 1280.0,
  "close": 1290.2,
  "volume": 49157.0
}

可选字段：amount、turnover_rate、turnover、money。

uncertainties 示例：

[
    "未配置 EASTMONEY_UT，使用 data_sources.tencent_technical 行情数据源。",
    "Tencent 行情接口默认返回 qfq/前复权日线，可能与 EastMoney none 口径存在差异。",
    "行情来源：tencent_technical:sh600519",
]

load_ohlcv_csv(path)

加载本地 CSV。

必需列：

date, high, low, close, volume

可选列：

open, amount, turnover, money, turnover_rate

如果缺少必需列，会抛出 ValueError。

fetch_ohlcv_eastmoney(code, start, end, *, freq="D", adjust="none", config)

EastMoney K 线底层入口。通常不建议业务代码直接调用，除非需要显式传入 EastMoneyConfig。

fetch_ohlcv_tencent(code, start="", end="", *, freq="D", adjust="none", limit=None)

Tencent Technical 兜底入口。通常由 load_rows_from_code() 自动调用；当需要直接验证腾讯行情覆盖情况时可以单独使用。

MarketOhlcvDataSource

轻量类封装，提供：

• load_csv(path)
• load_rows_from_code(code, start, end, *, freq="D", adjust="none")

数据源策略

1. 如果配置了环境变量 EASTMONEY_UT，优先调用 EastMoney。
2. 如果 EastMoney 失败或返回空数据，自动兜底到 Tencent Technical。
3. 如果未配置 EASTMONEY_UT，直接调用 Tencent Technical。
4. 上层 Agent/Skill 应把 uncertainties 透传到 meta.uncertainties，不要静默吞掉数据口径差异。

调用方约定

• TechnicalAgent 实时行情模式应使用 data_sources.market_ohlcv.load_rows_from_code()。
• traditional_model_fusion 通过 fusion_traditional_models.data_adapters 兼容旧内部导入，但最终仍代理到 data_sources.market_ohlcv。
• 新代码不得重新引入 skills/data/market_ohlcv/scripts/ohlcv_loader.py 或同类中转包装。
• 如果测试需要固定数据，优先通过 Agent config 注入 ohlcv_rows，或使用 load_ohlcv_csv() 加载本地 CSV。

边界

• 本 Skill 不产生 direction/confidence 等投资判断字段。
• adjust="none" 时，Tencent 兜底接口可能返回前复权近似口径，调用方应读取 uncertainties。
• 数据源异常、样本不足、复权口径不一致，应由上层分析 Skill 在 meta 中传播不确定性。
• 非官方公开行情接口可能变更；当 HTTP 请求失败或返回空数据时，上层应允许降级为 neutral/needs_human_review，而不是假设数据完整。