cboe-data

name	cboe-data
description	Datos de CBOE via APIs publicas: cotizaciones delayed de indices, futuros VX, charts intraday, most-active, market summary (equities + opciones), symbol lookup, futures products. Sin API key.
license	MIT

CBOE — Datos de Mercado via API Publica

Skill para extraer datos de CBOE usando sus APIS publicas — sin API key, sin autenticacion.

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⚠️ Aviso Legal

• CBOE no tiene API publica oficial gratuita. Estos endpoints son publicos y pueden cambiar sin aviso.
• Respetar los terminos de servicio del sitio. No hacer mas de 1 request/segundo.
• Los datos son delayed (no en tiempo real). Delay aproximado:
  • quote / intraday: ~15-20 min
  • historical: datos del dia anterior (actualizacion diaria)
  • options-chain: underlying ~15-20 min; datos de opciones individuales pueden ser end-of-day
  • summary / options-summary: 20 min (campo delay explicito en el response)
  • Los campos timestamp en el response indican la ultima actualizacion del cache

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Scripts

Script	Descripcion
fetch_cboe.py	Script principal: todos los endpoints disponibles

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Uso rapido

# Cotizacion delayed de indices y stocks
python scripts/fetch_cboe.py quote _VIX
python scripts/fetch_cboe.py quote _SPX
python scripts/fetch_cboe.py quote _RUT
python scripts/fetch_cboe.py quote _OEX
python scripts/fetch_cboe.py quote _DJX
python scripts/fetch_cboe.py quote _XSP
python scripts/fetch_cboe.py quote _CBTX
python scripts/fetch_cboe.py quote _MBTX
python scripts/fetch_cboe.py quote _MXEF
python scripts/fetch_cboe.py quote _MXEA
python scripts/fetch_cboe.py quote GGAL
python scripts/fetch_cboe.py quote AAPL

# Datos historicos anuales (annual high/low, HV e IV a 30/60/90 dias)
python scripts/fetch_cboe.py historical _VIX
python scripts/fetch_cboe.py historical _SPX
python scripts/fetch_cboe.py historical GGAL
python scripts/fetch_cboe.py historical AAPL

# Chart intraday 1-min (hoy, 1-min bars con calls/puts volume)
python scripts/fetch_cboe.py intraday _VIX
python scripts/fetch_cboe.py intraday _SPX
python scripts/fetch_cboe.py intraday _RUT
python scripts/fetch_cboe.py intraday GGAL
python scripts/fetch_cboe.py intraday AAPL

# Futuros VX (VIX Futures chain)
python scripts/fetch_cboe.py futures VX
python scripts/fetch_cboe.py futures VXM       # Mini VIX Futures
python scripts/fetch_cboe.py futures VA        # S&P 500 Variance Futures
python scripts/fetch_cboe.py futures IBHY      # iBoxx High Yield Bond Futures
python scripts/fetch_cboe.py futures IBIG      # iBoxx IG Bond Futures

# Listado de todos los productos tradables en CBOE
python scripts/fetch_cboe.py products

# Busqueda de simbolos (todos los tickers con company name)
python scripts/fetch_cboe.py lookup
python scripts/fetch_cboe.py lookup --market edgx   # Por mercado especifico

# Resumen de mercado CBOE (volumen por mercado y tape)
python scripts/fetch_cboe.py summary

# Top 10 mas activos por mercado (la API siempre devuelve 10)
python scripts/fetch_cboe.py most-active              # BZX (default)
python scripts/fetch_cboe.py most-active --market edgx  # Mercado EDGX
python scripts/fetch_cboe.py most-active --market byx   # Mercado BYX
python scripts/fetch_cboe.py most-active --market edga  # Mercado EDGA

# Resumen de mercado opciones CBOE (volumen por exchange)
python scripts/fetch_cboe.py options-summary

# Opciones mas activas (calls/puts por categoria: all, index, equity)
python scripts/fetch_cboe.py options-most-active              
python scripts/fetch_cboe.py options-most-active -- 10   
python scripts/fetch_cboe.py options-most-active -- 50   
python scripts/fetch_cboe.py options-most-active -- 100  


python scripts/fetch_cboe.py futures-products


python scripts/fetch_cboe.py options-chain GGAL
python scripts/fetch_cboe.py options-chain AAPL
python scripts/fetch_cboe.py options-chain BMA -o bma_chain.json


python scripts/fetch_cboe.py all _VIX
python scripts/fetch_cboe.py all _SPX


python scripts/fetch_cboe.py quote _VIX -o vix_quote.json
python scripts/fetch_cboe.py futures VX -o vx_futures.json


python scripts/fetch_cboe.py quote _SPX -q

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Endpoints disponibles

Modo	Data	Endpoint
quote	Cotizacion delayed de indices y stocks (precio, cambio, IV30, OHLC)	cdn.cboe.com/api/global/delayed_quotes/quotes/{symbol}.json
historical	Datos historicos anuales (annual high/low, HV e IV 30/60/90)	cdn.cboe.com/api/global/delayed_quotes/historical_data/{symbol}.json
intraday	Chart intraday 1-min con volumen de opciones (calls/puts)	cdn.cboe.com/api/global/delayed_quotes/charts/intraday/{symbol}.json
futures	Cadena de futuros (vencimientos, settlement, OI)	www-api.cboe.com/us/futures/api/data/?symbol={symbol}
products	Todos los productos tradables (indices, futuros, opciones)	www-api.cboe.com/tradable_products/data/
lookup	Busqueda de simbolos (todos los tickers + company name)	ww2.cboe.com/us/equities/market_statistics/book_viewer_2/symbol_lookup_data/
summary	Resumen de mercado equities CBOE (volumen por mercado y tape A/B/C)	www-api.cboe.com/us/equities/market_statistics/summary_lite/market/data/
most-active	Top 10 mas activos por mercado (volumen, bid/ask, last)	www-api.cboe.com/us/equities/market_statistics/most_active/data/10/
options-summary	Resumen de mercado opciones CBOE (volumen por exchange)	www-api.cboe.com/us/options/market_statistics/summary_lite/market/data/
options-most-active	Top N opciones mas activas (calls/puts por categoria)	www-api.cboe.com/us/options/market_statistics/most_active/data/?mkt=cone&limit={N}
futures-products	Productos futuros tradables en CBOE (15 productos)	www-api.cboe.com/us/futures/api/tradable_future_products_data/
options-chain

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Simbolos disponibles

Quotes / Historical / Intraday (indices y stocks)

Funciona tanto para indices CBOE (prefijo _) como para stocks y ETFs (sin prefijo).

Simbolo	Descripcion
_VIX	CBOE Volatility Index
_SPX	S&P 500 Index
_OEX	S&P 100 Index
_RUT	Russell 2000 Index
_DJX	Dow Jones Industrial Average
_XSP	Mini S&P 500 Index
_CBTX	Cboe Bitcoin U.S. ETF Index
_MBTX	Cboe Mini Bitcoin U.S. ETF Index
_MXEF	MSCI Emerging Markets Index
_MXEA	MSCI EAFE Index
GGAL	Grupo Financiero Galicia
AAPL	Apple Inc
TSLA	Tesla Inc
SPY	SPDR S&P 500 ETF
QQQ	Invesco QQQ Trust
NVDA	NVIDIA Corp

Cualquier ticker listado en CBOE funciona para quote, historical e intraday.

Futuros (via endpoint futures)

Simbolo	Descripcion
VX	VIX Futures
VXM	Mini VIX Futures
VA	S&P 500 Variance Futures
IBHY	iBoxx High Yield Corporate Bond Futures
IBIG	iBoxx Investment Grade Corporate Bond Futures
IEMD	iBoxx Emerging Market Bond Index Futures

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Consideraciones Tecnicas

Datos devueltos por quote

Funciona para indices (security_type: "index") y stocks (security_type: "stock").

Campo	Tipo	Descripcion
current_price	float	Precio actual
price_change	float	Cambio neto
price_change_percent	float	Cambio porcentual
open	float	Apertura del dia
high	float	Maximo del dia
low	float	Minimo del dia
close	float	Ultimo precio (cierre)
prev_day_close	float	Cierre anterior
iv30	float	Volatilidad implicita a 30 dias
iv30_change	float	Cambio en IV30
bid / ask	float	Bid/Ask (0.0 en indices, real en stocks)
volume	int	Volumen (0 en indices, real en stocks)
last_trade_time	datetime	Ultima operacion
tick	string	up / down / unchanged
security_type	string	index o stock

Datos devueltos por historical

Datos historicos anuales. Misma estructura para indices y stocks.

Campo	Tipo	Descripcion
annual_high	float	Maximo del ultimo ano
annual_low	float	Minimo del ultimo ano
hv30_annual_high	float	Historical Volatility 30d - maximo anual
hv30_annual_low	float	Historical Volatility 30d - minimo anual
hv60_annual_high	float	Historical Volatility 60d - maximo anual
hv60_annual_low	float	Historical Volatility 60d - minimo anual
hv90_annual_high	float	Historical Volatility 90d - maximo anual
hv90_annual_low	float	Historical Volatility 90d - minimo anual
iv30_annual_high	float	Implied Volatility 30d - maximo anual
iv30_annual_low	float	Implied Volatility 30d - minimo anual
iv60_annual_high	float	Implied Volatility 60d - maximo anual
iv60_annual_low	float	Implied Volatility 60d - minimo anual
iv90_annual_high	float	Implied Volatility 90d - maximo anual
iv90_annual_low	float	Implied Volatility 90d - minimo anual

Datos devueltos por intraday

Funciona para indices y stocks. Cada barra de 1-min contiene:

Campo	Descripcion
datetime	Timestamp de la barra
price.open	Apertura
price.high	Maximo
price.low	Minimo
price.close	Cierre
volume.stock_volume	Volumen de acciones (0 en indices, real en stocks)
volume.calls_volume	Volumen de opciones call
volume.puts_volume	Volumen de opciones put
volume.total_options_volume	Volumen total de opciones

Datos devueltos por futures

Campo	Descripcion
symbol	Nombre del futuro (ej: VX/M6)
expiration	Fecha de vencimiento
last_price	Ultimo precio
settlement	Settlement price
prev_settlement	Settlement anterior
volume	Volumen
prev_open_int	Open interest del dia anterior
change	Cambio vs settlement anterior

Datos devueltos por lookup

Devuelve un array symbolsLookupData con todos los simbolos:

Campo	Descripcion
name	Ticker del simbolo
company_name	Nombre completo de la empresa/ETF

Cobertura: ~15,000+ simbolos (acciones, ETFs, units, warrants).

Datos devueltos por summary

Resumen del mercado CBOE con volumen por mercado y tape:

Campo	Descripcion
batsMarketData[].market	Nombre del mercado (Cboe Total, BZX, BYX, EDGX, EDGA)
batsMarketData[].total.value	Volumen total del mercado
batsMarketData[].tapea.value	Volumen Tape A (NYSE)
batsMarketData[].tapeb.value	Volumen Tape B (Regionals)
batsMarketData[].tapec.value	Volumen Tape C (Nasdaq)
marketTotals	Totales consolidados de todos los mercados
date	Fecha de los datos
delay	Minutos de delay

Datos devueltos por most-active

Cada elemento en data.{market} es un array con:

Indice	Campo	Descripcion
[0]	symbol	Ticker
[1]	volume	Volumen acumulado
[2]	-	(dato interno)
[3]	bid	Bid price
[4]	ask	Ask price
[5]	-	(dato interno)
[6]	last_price	Ultimo precio negociado
[7]	price_change	Cambio neto
[8]	company_name	Nombre de la empresa

Datos devueltos por options-summary

Resumen de mercado opciones CBOE con volumen por exchange:

Campo	Descripcion
batsMarketData[].market	Nombre del exchange (Cboe Options, C2, EDGX, BZX)
batsMarketData[].volume	Volumen total del exchange
batsMarketData[].percent	Market share porcentual
date	Fecha de los datos
delay	Minutos de delay

Datos devueltos por options-most-active

Devuelve 3 categorias (all, index, equity), cada una con arrays calls y puts:

Campo	Descripcion
categories[].category	Nombre de la categoria (all, index, equity)
categories[].calls[]	Array de opciones call mas activas
categories[].puts[]	Array de opciones put mas activas
calls/puts[].symbol	Simbolo del underlying
calls/puts[].expires	Fecha de expiracion
calls/puts[].strike	Strike price
calls/puts[].volume	Volumen del dia

--limit solo acepta: 10, 25, 50, 100. Cualquier otro valor es ignorado (default: 25).

Datos devueltos por futures-products

Lista de 15 productos futuros tradables en CBOE:

Campo	Descripcion
underlying_root	Simbolo raiz (VX, VXM, VA, IBHY, IBIG, IEMD, etc.)
title	Nombre completo del producto
volume	Volumen del dia anterior
open_interest	Open interest
trading_dt	Fecha de los datos de trading

Datos devueltos por options-chain

Cadena de opciones completa con greeks. Solo funciona para stocks y ETFs (no indices con prefijo _). Incluye el quote del simbolo + todos los contratos (calls y puts).

Campo	Descripcion
data.options[]	Array de todos los contratos de opciones
option	Ticker del contrato (formato: ROOT + YYMMDD + C/P + strike*1000)
bid / ask	Bid/Ask del contrato
iv	Volatilidad implicita
delta / gamma / theta / vega / rho	Greeks
theo	Precio teorico
volume	Volumen del dia
open_interest	Open interest
last_trade_price	Ultimo precio negociado

Usar parse_option_ticker(ticker) para decodificar el ticker en root, expiry, type (call/put), strike.

Datos devueltos por options-directory

Directorio de todos los instrumentos (stocks, ETFs, indices) que tienen opciones listadas en CBOE.

Campo	Descripcion
underlying	Ticker del instrumento
company_name	Nombre completo de la empresa/ETF
pmm	Primary Market Maker asignado
post_station	Post/Station en el trading floor (solo Cboe Options)
gth_mm	GTH Market Maker (solo Cboe Options)
prod_types	Tipos de producto
cycles	Ciclos de vencimiento

Flags:

• --exchange cboe|edgx — Cboe Options (default) o EDGX Options
• --sid X — Filtrar por letra inicial del company_name (A-Z). Sin filtro devuelve todos
• --date YYYY-MM-DD — Fecha especifica. Sin fecha usa la mas reciente

Flags adicionales

Flag	Descripcion
--market X	Mercado para most-active o lookup (default: bzx, tambien: byx, edgx, edga)
--limit N	Resultados por categoria para options-most-active (default: 25). Solo: 10, 25, 50, 100
--exchange X	Exchange para options-directory (default: cboe). Valores: cboe, edgx
--sid X	Letra inicial del company_name para options-directory (A-Z). Sin filtro devuelve todos
--date YYYY-MM-DD	Fecha para options-directory. Sin fecha usa la mas reciente
-o archivo.json	Guardar output a archivo
-q / --quiet	Modo silencioso (solo JSON)

Rate limiting

No hay rate limiting documentado. Se recomienda:

• Minimo 1 segundo entre requests
• Usar -q para scripting

Manejo de errores

CBOE devuelve 403 Forbidden (no 404) para simbolos que no existen o endpoints que no aplican. El script maneja estos errores gracefulmente, registrando un warning y continuando.

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Estructura del skill

skills/cboe-data/
├── SKILL.md                          # Este archivo (guia rapida)
├── references/
│   └── REFERENCE.md                  # Documentacion completa de todos los endpoints
└── scripts/
    └── fetch_cboe.py                 # Script principal

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Documentacion detallada: Consultar references/REFERENCE.md para la documentacion exhaustiva de cada endpoint, estructuras JSON, ejemplos y consideraciones tecnicas.