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识别和量化投资风险，结合定性评级与量化指标，覆盖市场、业务、流动性、集中度及尾部风险。 当用户询问"这只股票风险大吗"、"会有暴跌风险吗"、"我的持仓有什么风险"、 "最大能亏多少"、"该止损吗"，或提到回撤、波动率、黑天鹅、爆仓、止损等时， **务必使用此技能**进行结构化风险评估。 任何涉及持仓安全的讨论，都应主动启用此技能。
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基于 SOC 职业分类
评估重大事件（财报、业绩会、并购重组、监管政策、行业供需突变、管理层变更、宏观政策、技术突破） 对投资标的的短期和中长期影响。 当用户询问"这新闻对XX有什么影响"、"XX出财报/业绩了怎么看"、"这个政策/消息对行业有什么冲击"、 "该不该买/卖"、"要入/出吗"，或提到任何可能影响股价、资产价格、公司价值的事件时， **务必使用此技能**进行结构化分析。 即使事件看起来很小，只要用户表现出担忧或兴趣，就应该主动使用此技能。
从财务数据、盈利能力、成长性、运营效率、财务健康、会计质量、管理层质量和竞争优势等维度进行企业基本面分析。 当用户询问"这支股票基本面怎么样"、"这家公司财务状况如何"、"值得长期持有吗"、 "和同行比怎么样"、"盈利能力/成长性如何"，或提到ROE、毛利率、现金流、净利润等财务指标时， **务必使用此技能**进行结构化基本面分析。 即使问题看起来简单，只要涉及企业价值判断，就应主动启用此技能。
评估宏观经济环境对资产的影响，包括货币政策、财政政策、通胀、地缘政治和国际贸易因素。 当用户询问"大环境怎么样"、"现在适合投资吗"、"宏观面对股市/债市有什么影响"、 "加息/降息对资产的影响"、"贸易战/汇率波动怎么看"，或提到美联储、央行、利率、通胀、GDP等时， **务必使用此技能**进行结构化宏观分析。 只要讨论宏观经济对投资的影响，就应主动启用此技能。
评估市场情绪、资金流向和舆论热度，识别情绪驱动的短期波动风险。支持多市场适配。 当用户询问"市场情绪怎么样"、"资金在流入还是流出"、"现在是恐慌还是贪婪"、 "大家都在买什么"、"舆论对XX怎么看"，或提到北向资金、主力、散户、恐慌指数、贪婪指数等时， **务必使用此技能**进行结构化情绪分析。 只要涉及市场热度和资金动向的讨论，都应主动启用此技能。
针对特定金融工具（如 UVXY、VIX 相关 ETF、杠杆/反向 ETF 等）进行品种特性、结构风险和策略适配的分析。 当用户询问"UVXY 怎么样"、"TQQQ 能长期持有吗"、"这个 ETF 有什么风险"、 "VIX 产品怎么交易"、"杠杆 ETF 适合我吗"，或提到特定金融工具名称时， **务必使用此技能**进行品种专项分析。 只要涉及非普通股票的特殊金融工具，都应主动启用此技能。
通过价格走势、成交量和技术指标识别趋势、支撑阻力位及买卖信号，特别强化量价结构分析。 当用户询问"这只股票走势怎么看"、"现在能买吗/能卖吗"、"技术面有什么信号"、 "支撑位/阻力位在哪"、"是否超买/超卖"，或提到K线、均线、MACD、RSI、成交量等时， **务必使用此技能**进行结构化技术分析。 即使问题是简单的"怎么样"，只要涉及价格走势判断，就应主动启用此技能。
| name | risk-assessment |
| description | 识别和量化投资风险，结合定性评级与量化指标，覆盖市场、业务、流动性、集中度及尾部风险。 当用户询问"这只股票风险大吗"、"会有暴跌风险吗"、"我的持仓有什么风险"、 "最大能亏多少"、"该止损吗"，或提到回撤、波动率、黑天鹅、爆仓、止损等时， **务必使用此技能**进行结构化风险评估。 任何涉及持仓安全的讨论，都应主动启用此技能。 |
| version | 1.0.0 |
| category | investment |
| compatibility | {"required_tools":[],"optional_tools":[]} |
当用户询问投资风险或需要全面审视持仓风险时，请从以下风险维度展开分析。
将五个维度的风险整合为一个综合评级：
| 综合评级 | 条件 |
|---|---|
| 低风险 | 无"高"风险维度，且量化指标优于行业均值 |
| 中低风险 | 最多1个"高"风险维度，且为定性维度 |
| 中等风险 | 1-2个"高"风险维度，或存在实质性不确定性 |
| 中高风险 | 2-3个"高"风险维度，或量化指标显著劣于行业 |
| 高风险 | 3个以上"高"风险维度，或存在重大尾部风险 |
识别以下情况时需提高风险等级：
| 指标 | 数值 | 行业对比 | 风险含义 |
|---|---|---|---|
| Beta | |||
| 年化波动率 | |||
| 最大回撤(1年) | |||
| 夏普比率 | |||
| 索提诺比率 | |||
| 偏度 | |||
| VaR(95%) |
| 风险维度 | 评级(高/中/低) | 核心论据 | 触发条件 |
|---|---|---|---|
| 业务/基本面风险 | |||
| 流动性风险 | |||
| 集中度风险 | |||
| 尾部风险/黑天鹅 |
| 情景 | 概率估计 | 预估损失幅度 | 触发后的应对 |
|---|---|---|---|
| 温和调整(-10%) | |||
| 中度回调(-20%) | |||
| 深度回调(-30%) | |||
| 极端情况(-50%) |
"我全仓持有宁德时代，最近波动很大，帮我看看风险大不大？"
| 指标 | 数值 | 行业对比 | 风险含义 |
|---|---|---|---|
| Beta | 1.25 | 高于行业均值(1.0) | 波动大于市场 |
| 年化波动率 | 38% | 高于行业均值(30%) | 价格震荡剧烈 |
| 最大回撤(1年) | -35% | 与行业持平 | 已验证的下行风险 |
| 夏普比率 | 0.45 | 低于行业均值(0.6) | 风险补偿一般 |
| 索提诺比率 | 0.35 | 低于行业均值(0.5) | 下行风险补偿不足 |
| 偏度 | -0.3 | 左偏 | 极端下跌概率高于上涨 |
| VaR(95%, 1日) | -3.2% | 较高 | 有5%概率单日跌超3.2% |
| 风险维度 | 评级 | 核心论据 | 触发条件 |
|---|---|---|---|
| 业务/基本面风险 | 中 | 单一行业（电池），客户集中度高 | 电动车需求下滑 |
| 流动性风险 | 低 | 日均成交额 > 50亿，流动性充足 | 极端市况除外 |
| 集中度风险 | 高 | 全仓单一标的，无分散 | 个股黑天鹅事件 |
| 尾部风险 | 中 | 技术路线切换、政策变化 | 固态电池突破、贸易制裁 |
| 情景 | 概率估计 | 预估损失幅度 | 触发后的应对 |
|---|---|---|---|
| 温和调整(-10%) | 30% | -10% | 可承受，继续持有 |
| 中度回调(-20%) | 20% | -20% | 考虑减仓至70% |
| 深度回调(-30%) | 10% | -30% | 必须减仓，止损或对冲 |
| 极端情况(-50%) | 5% | -50% | 强制止损或绝望持有 |
