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Momentum 工程的策略研究执行规范（ETF/场外基金/期货组合策略）。在 research.html 或 analysis/ 引擎里新增或修改任何策略段、基准、NAV、归因、图表/报表时使用。 触发词："新增策略"、"修改策略研究"、"加一个策略段"、"strategy research"、 "research.html 策略"、"基准 NAV"、"baseline 图表"、"次日计划"、"固定策略库/MIX"。 本技能是 AGENTS.md 相关强约束条款的可执行入口，不取代条款本身。
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| name | momentum-strategy-research |
| description | Momentum 工程的策略研究执行规范（ETF/场外基金/期货组合策略）。在 research.html 或 analysis/ 引擎里新增或修改任何策略段、基准、NAV、归因、图表/报表时使用。 触发词："新增策略"、"修改策略研究"、"加一个策略段"、"strategy research"、 "research.html 策略"、"基准 NAV"、"baseline 图表"、"次日计划"、"固定策略库/MIX"。 本技能是 AGENTS.md 相关强约束条款的可执行入口，不取代条款本身。 |
权威定义以仓库根目录 AGENTS.md（§ Maintenance and evolves）与 SOUL.md 为准。
本技能把这些强约束转成"何时触发 + 执行步骤 + 检查清单 + 交付证据"。冲突时以
SOUL.md / AGENTS.md 为准。
src/etf_momentum/web/research.html 新增或修改任何策略研究段。src/etf_momentum/analysis/ 修改策略引擎（rotation.py / trend.py /
bt_trend.py / baseline.py / calendar_timing_strategy.py 等）。src/etf_momentum/analysis/rotation.py、trend.py、bt_trend.py、
baseline.py（含 hfq_close_buy_hold_returns、
hfq_close_daily_equal_weight_returns）、calendar_timing_strategy.py。src/etf_momentum/web/research.html、共享样式 web/terminal.css。src/etf_momentum/api/routes.py。brainstorming 明确策略语义（候选池/分组、执行时点、成本、基准）。code-review。AGENTS.md，必要时用 self-improving。研究段三件套（research.html 每个策略段必须同时具备）：
参数与分组：
基准 NAV（始终用 hfq close；区分场景）：
benchmark_code，HFQ close 日简单收益复利。analysis/baseline.py 的共享 helper。执行时点 NAV（执行日，pre/post-trade 权重显式切换）：
none，公司行动跳变点回退 hfq；基准恒用 hfq。引擎一致性：
Baseline 图表/报表集（17 项，benchmark 部分仅在有基准时显示）：
API 合同测试：
momentum-api-contract 技能补 ASGI 级合同测试。公式核对项、检查的 scope、跑过的测试、基准/执行时点语义说明、已知非可加语义。