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二叉树期权定价工具，基于Cox-Ross-Rubinstein（CRR）模型，支持欧式/美式期权定价与提前行权，并附带Delta/Gamma计算。实现，适用于衍生品定价教学与二叉树模型原型验证。不适用于实盘交易或投资决策，步数有限且未实现Trinomial/ADI等高精度方法，结果仅供学习参考。
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基于 SOC 职业分类
| name | binomial-tree |
| description | 二叉树期权定价工具，基于Cox-Ross-Rubinstein（CRR）模型，支持欧式/美式期权定价与提前行权，并附带Delta/Gamma计算。实现，适用于衍生品定价教学与二叉树模型原型验证。不适用于实盘交易或投资决策，步数有限且未实现Trinomial/ADI等高精度方法，结果仅供学习参考。 |
| version | 1.0.0 |
| author | wangyi |
以下函数定义在
scripts/main.py，可直接导入使用。
📌 说明：本工具基于简化模型实现，仅使用 Python 标准库。结果仅供学习参考，不构成投资建议或交易依据。
binomial_tree_price(S, K, T, r, sigma, N, option_type='put', exercise='american')CRR 二项树期权定价。 必填: S, K, T, r, sigma, N
binomial_tree_with_greeks(S, K, T, r, sigma, N, option_type='put', exercise='american')二项树定价并计算 Delta 和 Gamma (利用前两步)。 必填: S, K, T, r, sigma, N
python scripts/main.py \
--S <S> \
--K <K> \
--T <T> \
--r <r> \
--sigma <sigma> \
--N <N> \
--option-type <option_type> \
--exercise <exercise>