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Black-Scholes期权定价器，计算欧式看涨/看跌期权解析解、N(d1)/N(d2)及看涨-看跌平价验证。基于简化模型实现，适用于衍生品定价教学与BS公式验证。不适用于实盘交易或投资决策，仅支持欧式期权且假设波动率恒定，不支持美式期权与跳跃扩散过程，结果仅供学习参考。
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基于 SOC 职业分类
| name | black-scholes-pricer |
| description | Black-Scholes期权定价器，计算欧式看涨/看跌期权解析解、N(d1)/N(d2)及看涨-看跌平价验证。基于简化模型实现，适用于衍生品定价教学与BS公式验证。不适用于实盘交易或投资决策，仅支持欧式期权且假设波动率恒定，不支持美式期权与跳跃扩散过程，结果仅供学习参考。 |
| version | 1.0.0 |
| author | wangyi |
以下函数定义在
scripts/main.py，可直接导入使用。
📌 说明：本工具基于简化模型实现，仅使用 Python 标准库。结果仅供学习参考，不构成投资建议或交易依据。
norm_cdf(x)标准正态累积分布函数 N(x)，使用 math.erf 实现。 必填: x
norm_pdf(x)标准正态概率密度函数 n(x)。 必填: x
black_scholes(S, K, T, r, sigma, option_type='call')计算 Black-Scholes 欧式期权价格。 必填: S, K, T, r, sigma
put_call_parity(S, K, T, r, call_price=None, put_price=None)验证看涨-看跌平价: C - P = S - K*exp(-rT)。 必填: S, K, T, r
python scripts/main.py \
--S 100.0 \
--K 105.0 \
--T 0.5 \
--r 0.05 \
--sigma 0.2 \
--option-type call