convertible-bond

name	convertible-bond
description	可转债定价工具，计算转换价值、纯债价值、BS期权价值，并评估强制赎回与回售条款对价值的影响。简化模型实现，适用于可转债定价教学与含权债券原型验证。不适用于实盘交易或投资决策，未实现完整二叉树/有限差分路径依赖定价，赎回/回售触发采用简化判断，结果仅供学习参考。
version	1.0.0
author	wangyi

convertible-bond

可转换债券分析工具，计算转换价值、期权价值，评估强制赎回与回售条款对价值的影响。

📌 说明：本工具基于简化模型实现，仅使用 Python 标准库。结果仅供学习参考，不构成投资建议或交易依据。

脚本API

norm_cdf(x)

标准正态分布累积函数。 必填: x

norm_pdf(x)

标准正态分布概率密度函数。 必填: x

black_scholes_call(S, K, T, r, sigma, q=0.0)

Black-Scholes 欧式看涨期权定价。 必填: S, K, T, r, sigma

conversion_ratio(face_value, conversion_price)

计算转换比率。 必填: face_value, conversion_price

conversion_value(face_value, conversion_price, stock_price)

计算转换价值。 必填: face_value, conversion_price, stock_price

bond_value(face_value, coupon_rate, maturity_years, discount_rate, payment_frequency=1)

计算纯债价值。 必填: face_value, coupon_rate, maturity_years, discount_rate

analyze_convertible_bond(face_value=100, coupon_rate=0.01, maturity_years=5, stock_price=15.0, conversion_price=12.0, volatility=0.3, risk_free_rate=0.025, credit_spread=0.03, dividend_yield=0.0, call_price=105, put_price=100, call_trigger=1.3, put_trigger=0.7, call_period_years=1.0, put_period_years=2.0, payment_frequency=1)

可转债综合分析。

调用示例

python scripts/main.py \
  --face-value <face_value> \
  --coupon-rate <coupon_rate> \
  --maturity-years <maturity_years> \
  --stock-price <stock_price> \
  --conversion-price <conversion_price> \
  --volatility <volatility> \
  --risk-free-rate <risk_free_rate> \
  --credit-spread <credit_spread> \
  --dividend-yield <dividend_yield> \
  --call-price <call_price> \
  --put-price <put_price> \
  --call-trigger <call_trigger> \
  --put-trigger <put_trigger> \
  --call-period-years <call_period_years> \
  --put-period-years <put_period_years> \
  --payment-frequency <payment_frequency>