interest-rate-swap

name	interest-rate-swap
description	利率互换定价工具，实现固定端/浮动端现金流贴现、互换价值与互换率(Par Swap Rate)计算。适用于衍生品教学、互换合约现金流学习与OIS贴现原理演示；采用平坦利率曲线假设且未覆盖CSA抵押品/基准切换/尾部风险，不适用于实盘衍生品交易、CCP清算估值或资产负债对冲管理。
version	1.0.0
author	wangyi

interest-rate-swap

以下函数定义在 scripts/main.py，可直接导入使用。

📌 说明：本工具基于简化模型实现，仅使用 Python 标准库。结果仅供学习参考，不构成投资建议或交易依据。

脚本API

ois_discount_factor(r_ois, t)

OIS 贴现因子 (连续复利简化)。 必填: r_ois, t

swap_pricing(notional, tenor, fixed_rate, payment_freq, discount_factors, forward_rates)

利率互换定价。 必填: notional, tenor, fixed_rate, payment_freq, discount_factors, forward_rates

swap_rate(notional, payment_freq, discount_factors, forward_rates)

计算互换利率 (Par Swap Rate)。 必填: notional, payment_freq, discount_factors, forward_rates

build_curves_from_rates(spot_rates, payment_freq)

从即期利率构建贴现因子和远期利率曲线。 必填: spot_rates, payment_freq

调用示例

python scripts/main.py \
  --notional <notional> \
  --tenor <tenor> \
  --fixed-rate <fixed_rate> \
  --payment-freq <payment_freq> \
  --discount-factors <discount_factors> \
  --forward-rates <forward_rates>