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结构化产品定价工具，实现本金保护票据(PPN)与雪球产品(Autocallable)简化版定价。适用于金融工程教学、衍生品结构学习与定价原理演示；基于简化模型(欧式期权假设、单一标的)，不适用于实盘产品定价、对冲或风险管理决策。
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基于 SOC 职业分类
| name | structured-product |
| description | 结构化产品定价工具，实现本金保护票据(PPN)与雪球产品(Autocallable)简化版定价。适用于金融工程教学、衍生品结构学习与定价原理演示；基于简化模型(欧式期权假设、单一标的)，不适用于实盘产品定价、对冲或风险管理决策。 |
| version | 1.0.0 |
| author | wangyi |
以下函数定义在
scripts/main.py，可直接导入使用。
📌 说明：本工具基于简化模型实现，仅使用 Python 标准库。结果仅供学习参考，不构成投资建议或交易依据。
norm_cdf(x)标准正态累积分布函数 必填: x
bs_call(S, K, T, r, sigma)Black-Scholes 看涨期权价格 必填: S, K, T, r, sigma
ppn_pricing(principal, T, r, participation, S0, strike, sigma, guarantee=1.0)本金保护票据 (PPN) 定价。 必填: principal, T, r, participation, S0, strike, sigma
snowball_pricing(principal, S0, T, r, sigma, coupon_rate, knock_out, knock_in, observation_freq=12, n_paths=10000, n_steps=252, seed=42)雪球产品 (Autocallable) 蒙特卡洛定价。 必填: principal, S0, T, r, sigma, coupon_rate, knock_out, knock_in
python scripts/main.py \
--principal <principal> \
--S0 <S0> \
--T <T> \
--r <r> \
--sigma <sigma> \
--coupon-rate <coupon_rate> \
--knock-out <knock_out> \
--knock-in <knock_in> \
--observation-freq <observation_freq> \
--n-paths <n_paths> \
--n-steps <n_steps> \
--seed <seed>