var-calculator

name	var-calculator
description	VaR（风险价值）计算工具，统一支持历史模拟法、方差-协方差法与蒙特卡洛法三种方法。实现，适用于风险度量教学与VaR计算原型验证。不适用于实盘风控或监管资本计算，参数法基于正态分布假设且未考虑肥尾效应，结果仅供学习参考。
version	1.0.0
author	wangyi

var-calculator

VaR（Value at Risk，风险价值）计算工具，支持历史模拟法、方差-协方差法、蒙特卡洛法三种方法，计算 95% 和 99% 置信度下的 VaR。

📌 说明：本工具基于简化模型实现，仅使用 Python 标准库。结果仅供学习参考，不构成投资建议或交易依据。

脚本API

norm_cdf(x)

标准正态分布累积分布函数（近似计算）。 必填: x

norm_ppf(p)

标准正态分布分位数函数（逆 CDF），使用 Beasley-Springer-Moro 近似。 必填: p

norm_pdf(x)

标准正态分布概率密度函数。 必填: x

var_historical(returns, portfolio_value, confidence_levels=None, holding_period=1)

历史模拟法计算 VaR。 必填: returns, portfolio_value

var_parametric(mu, sigma, portfolio_value, confidence_levels=None, holding_period=1)

方差-协方差法计算 VaR。 必填: mu, sigma, portfolio_value

var_monte_carlo(mu, sigma, portfolio_value, confidence_levels=None, holding_period=1, simulations=10000, seed=42)

蒙特卡洛法计算 VaR。 必填: mu, sigma, portfolio_value

calculate_var(returns=None, portfolio_value=1000000, method='historical', confidence_levels=None, holding_period=1, mu=0.08, sigma=0.2, simulations=10000)

统一 VaR 计算接口。

调用示例

python scripts/main.py \
  --returns <returns> \
  --portfolio-value <portfolio_value> \
  --method <method> \
  --confidence-levels <confidence_levels> \
  --holding-period <holding_period> \
  --mu <mu> \
  --sigma <sigma> \
  --simulations <simulations>