ota-quantitative-screening-brief

name	ota_quantitative_screening_brief
description	[DEPRECATED] 已由 ota_equity_factor_screening_brief + tool_screen_equity_factors 取代；以下为历史口径说明。

Deprecated：tool_quantitative_screening 已从 manifest 移除。请改用 skills/ota-equity-factor-screening-brief/SKILL.md（ota_equity_factor_screening_brief）与 tool_screen_equity_factors。

OTA：tool_quantitative_screening 历史口径（归档）

以下内容仅用于对照旧会话；新工作流请勿引用。

何时使用（历史）

• 解释已归档的 tool_quantitative_screening（plugins/analysis/quantitative_screening.py）。
• 用户问「多因子排序」「候选 ETF/股票打分」「top_picks」且工具返回含 scores / ranked_list / top_picks。

返回契约（与多数分析工具的差异）

• 成功时 status: "success"，失败时 status: "error" 及 error 文案；没有统一的布尔字段 success（勿与 tool_assess_risk 等混读）。
• failed：按标的记录拉取或因子计算失败原因，便于说明「部分候选无分」。

因子与权重（实现默认值）

因子	含义（简）	方向
momentum	窗口内收盘涨幅	越大越好
volatility	日收益波动	越小越好（得分按反向归一）
liquidity	平均成交额	越大越好
valuation	股票 PE_TTM（财务接口）；缺失时占位高	越低越好

默认合成权重（代码内）：动量 0.4、波动 0.2、流动性 0.3、估值 0.1。横截面在有效样本上做秩归一再加权。

参数要点

• candidates：列表或逗号/分号分隔字符串。
• lookback_days：日线回溯长度（默认 20）。
• universe：etf / stock / None（None 时按代码粗判 ETF vs 股票数据源）。

边界说明（避免过度承诺）

• 非中性化、非完整 IC/IR 回测验证的机构选股引擎；适合 助手内候选排序、研究报告附录、工作流前置筛池。
• 与 tool_etf_rotation_research 区分：轮动工具侧重池配置与多维排名+研究摘要；本工具侧重用户给定候选列表的快速打分。

权威代码（归档）

• plugins/analysis/quantitative_screening.py（若仓库仍保留该文件）