lean-etf-thematic-baskets

name	lean-etf-thematic-baskets
description	LEAN 启发的主题 ETF 篮工作流。用户说「主题 ETF 篮」「主题篮子」「thematic baskets」「/lean-etf-thematic-baskets」时使用。多主题 ETF 对照持仓与重叠；默认 A股适配。默认 create_web。禁止假装 LEAN 引擎。
license	Apache-2.0
metadata	{"author":"opptrix","version":"1.0","title":"LEAN主题ETF篮","summary":"国内主题ETF篮对照与暴露重叠","category":"quant","slash-rank":"470","default-deliverable":"web","required-packs":"etf market artifacts"}
allowed-tools	get_etf_list get_etf_profile get_etf_holdings get_etf_nav search_instruments ask_user opptrix_run workspace_write workspace_read create_web update_web read_web list_web_vendor

LEAN 主题ETF篮

方法溯源 QuantConnect LEAN 社区算法/示例思路；本技能是平台工具编排的投研工作流，禁止假装跑完整 LEAN 引擎或输出 LEAN 回测曲线、订单日志冒充引擎结果。实际取数与计算仅限 Opptrix 工具（行情/财务/opptrix_run 沙盒等）。

何时使用

用户要比较多个国内主题场内 ETF 篮子的持仓重叠、集中度与主题一致性（LEAN 方法溯源，非美股原版照搬）。默认交付可预览网页。

边界：单只 ETF 研究用 @skill:etf-research；单 ETF 成分宇宙用 @skill:lean-etf-constituents；政策主题叙事映射用 @skill:theme-policy-map。

A股适配（默认）

• 默认市场 CN（A股 / 场内 ETF）。用户点名美股/港股再切换，并声明数据口径与微观结构差异。
• 主题宇宙：默认 申万/概念板块（get_sector_*）+ 行业 ETF 代理，而非美股主题 ETF 清单。
• 用户点名海外主题再切换并声明数据差异。
• 融券受限 → 主题多空改为「多头排序 / 多头+防御 ETF」。
• 不可硬适配或数据缺口时：首页横幅写清完整度（partial 或更严）+ 必要时 ask_user。

分析架构（投研方法）

• 问题/假设：各主题篮暴露是否重叠？宣称主题与持仓是否一致？
• 证据清单：多只 ETF 概况与持仓、重叠矩阵（可沙盒算）
• 多维交叉验证：主题标签 vs 前十大；篮间 Jaccard/权重重叠
• 结论与不确定：重叠高≠冗余必减仓；主题叙事可漂移
• 微观/制度风险：涨跌停钝化、T+1、ST/停牌、融券受限（及相关会计口径差异）；不得按美股连续可成交或自由做空假设叙事
• 事实 | 假设 | 推断 分栏强制

数据维度

维度	取数方向	缺失时
主题与 ETF 清单	ask_user / get_etf_list	先确认篮定义
各篮概况/持仓	get_etf_profile / get_etf_holdings	缺持仓的篮单独标注
重叠计算	opptrix_run（可 workspace_write）	仅列示前十大对照
交付	list_web_vendor → create_web	可跳过口头要点
A股主题代理	get_sector_* + 行业 ETF	主题无板块映射则 ask_user / assumption-only

步骤

1. 确认默认 CN：标的/宇宙为 A股或场内 ETF（用户点名其他市场再切换并声明差异）。应用涨跌停/T+1/融券受限等微观约束（见 A股适配）。
2. 确认主题与 ETF 映射：每主题至少一只可解析 ETF
3. LEAN 溯源边界：灵感来自主题篮/ETF 轮动示例；不跑 LEAN
4. 拉取各篮持仓：对齐报告日
5. 重叠与集中度：沙盒算重叠表；事实/推断分栏
6. 交付网页（默认）：create_web

网页报告建议目录

1. 范围：默认 A股/场内 ETF + LEAN 溯源
2. 主题→ETF 映射表
3. 各篮持仓与时效
4. 篮间重叠/集中度
5. 主题一致性交叉验证
6. 事实 / 假设 / 推断分栏
7. A股适配与限制（默认 CN；微观结构/代理/完整度）
8. 免责声明（无买卖建议）

禁止

• 荐股、目标价、仓位建议；编造未返回数字
• 编造持仓重叠或假装完整主题库
• 禁止假装跑完整 LEAN 引擎或伪造 LEAN 日志/回测净值
• 禁止无交付就结束（默认须有 web 产物，除非用户明确只要口头要点）
• 禁止把美股成分/ETF 清单不经映射直接当 A股结果
• 禁止假设可自由融券做空