lean-returns-momentum

name	lean-returns-momentum
description	LEAN 启发的收益动量工作流。用户说「收益动量」「return momentum」「动量排名」「N 日收益」「/lean-returns-momentum」时使用。方法溯源 QuantConnect LEAN 动量类示例；用收益序列做排序/状态解读。默认 A股适配。默认 create_web。禁止假装跑完整 LEAN 引擎。
license	Apache-2.0
metadata	{"author":"opptrix","version":"1.0","title":"LEAN收益动量","summary":"A股宇宙历史收益窗口动量状态解读","category":"quant","slash-rank":"415","default-deliverable":"web","required-packs":"market instrument_analytics artifacts"}
allowed-tools	search_instruments get_instrument_snapshot get_instrument_chart batch_instrument_snapshots get_index_constituents get_sector_constituents get_sector_list ask_user opptrix_run workspace_write workspace_read create_web update_web read_web list_web_vendor

LEAN 收益动量

方法溯源 QuantConnect LEAN 中基于历史收益 / 动量排序的算法思路；本技能用平台行情做窗口收益与相对强弱解读，禁止假装跑完整 LEAN 引擎。

何时使用

用户要在 A股/场内 ETF 上看过去 N 日/周收益所定义的动量状态，或对小集合做收益排名（LEAN 方法溯源，非美股原版照搬）。

边界：因子历史检验用 @skill:factor-research；正式回测用 @skill:run-backtest；ETF 全球轮动用 @skill:lean-etf-global-rotation。默认交付网页。

A股适配（默认）

• 默认市场 CN（A股 / 场内 ETF）。用户点名美股/港股再切换，并声明数据口径与微观结构差异。
• 默认 CN 宇宙动量排序；涨跌停截断收益；T+1 与不可卖空 → 动量多空改为「多头动量排序」。
• 不可硬适配或数据缺口时：首页横幅写清完整度（partial 或更严）+ 必要时 ask_user。

分析架构（投研方法）

• 问题/假设：在约定回看窗口下，标的/集合的相对动量如何？是否与波动或回撤不匹配？
• 证据清单：价格序列推得收益（事实）、窗口与宇宙（假设）、「动量延续」叙述（推断）
• 多维交叉验证：多窗口一致性；收益 vs 最大回撤（若可估）
• 结论与不确定：动量拥挤、反转风险、幸存者偏差
• 风险与缺口：样本短、集合过大无法批取、复权口径不明
• 微观/制度风险：涨跌停钝化、T+1、ST/停牌、融券受限（及相关会计口径差异）；不得按美股连续可成交或自由做空假设叙事
• 事实 | 假设 | 推断 分栏强制

数据维度

维度	取数方向	缺失时
标的/集合	search_instruments / ask_user	先确认宇宙
快照/批量	get_instrument_snapshot / batch_instrument_snapshots	缩小集合
价格序列	get_instrument_chart	标明无法算收益
窗口参数	ask_user	显式默认并标假设
计算	opptrix_run + 可选 workspace_write	手工表并说明
交付	list_web_vendor → create_web	可跳过口头要点
市场/微观结构	CN 收益序列	样本/停牌缺口须披露

步骤

1. 确认默认 CN：标的/宇宙为 A股或场内 ETF（用户点名其他市场再切换并声明差异）。应用涨跌停/T+1/融券受限等微观约束（见 A股适配）。
2. 确认宇宙与回看窗口（及是否多窗口）。
3. 声明非 LEAN Runtime。
4. 取价算收益；大集合优先批量快照并说明局限。
5. 排序/状态表 + 交叉验证。
6. 分栏结论 → 默认 create_web。

网页报告建议目录

1. 范围：默认 A股/场内 ETF + LEAN 溯源
2. 收益计算方法与口径
3. 动量状态或排名表（事实）
4. 多窗口一致性检查
5. 事实 / 假设 / 推断
6. 局限与过拟合警示
7. A股适配与限制（默认 CN；微观结构/代理/完整度）
8. 免责声明（排名≠荐股）

禁止

• 荐股；把高动量写成「必买」
• 禁止假装跑完整 LEAN 引擎或口头编造全历史动量曲线
• 禁止无交付就结束（默认 web）
• 把未取得的收益数字当事实
• 禁止把美股成分/ETF 清单不经映射直接当 A股结果
• 禁止假设可自由融券做空