stress-test

name	stress-test
description	组合压力测试。用户说「压力测试」「情景冲击」「stress test」「最坏情况」「/stress-test」时使用。assumption-only；情景显式；可用 opptrix_run。默认 create_web。
license	Apache-2.0
metadata	{"author":"opptrix","version":"1.0","title":"压力测试","summary":"显式情景下的组合冲击测算","category":"portfolio","slash-rank":"235","default-deliverable":"web","required-packs":"portfolio workspace artifacts"}
allowed-tools	get_portfolio_holdings portfolio_summary ask_user opptrix_run workspace_write workspace_read create_web update_web read_web list_web_vendor

压力测试

何时使用

用户要对持仓组合做 显式情景冲击测算（如指数跌 X%、单票腰斩、板块共振等），而非历史归因或再平衡方案。边界：归因用 @skill:performance-attribution；调仓方案用 @skill:rebalance。完整度 assumption-only：情景参数必须显式（用户给或 ask_user）；可用 opptrix_run 计算。

分析架构（投研方法）

• 问题/假设：在约定冲击下，组合市值/盈亏如何变化？集中风险是否放大？
• 证据清单：持仓权重与市值、用户情景参数、计算结果
• 多维交叉验证：加总冲击 vs 分项；相关性简化假设是否披露
• 结论与不确定：结果为情景输出；非预测
• 风险与缺口：无持仓、情景未定义、忽略流动性
• 事实 | 假设 | 推断 分栏强制

数据维度

维度	取数方向	缺失时
持仓	get_portfolio_holdings / portfolio_summary	not-feasible
情景参数	ask_user（跌幅、相关性简化等）	禁止静默套用「标准危机」冒充事实
计算	opptrix_run	手工表并说明
固化	workspace_write / workspace_read	可选
交付	list_web_vendor → create_web	用户只要口头要点时可跳过

步骤

1. 确认组合范围与持仓快照。
2. 显式情景表：每个情景名称、冲击规则、相关性假设；ask_user 补全。
3. 测算：opptrix_run；记录中间假设。
4. 解读：最大回撤近似、贡献集中；推断分栏。
5. 交付网页（默认）：list_web_vendor → create_web；标注 assumption-only。

网页报告建议目录

1. 组合快照与时效
2. 显式情景参数表（假设）
3. 冲击结果表/图
4. 分项贡献与集中度
5. 事实 | 假设 | 推断分栏
6. 方法局限（线性、忽略流动性等）
7. 风险与缺口
8. 免责声明（非预测；无调仓指令）

禁止

• 荐股/强平建议；把情景结果写成「将会发生」
• 隐瞒情景假设
• 禁止无交付就结束（默认须有 web 产物，除非用户明确只要口头要点）
• assumption / not-feasible 须诚实降级
• 禁止伪造历史危机复现精度