earnings-forecast-execution-audit

name	earnings-forecast-execution-audit
description	业绩预告漂移策略每日自动执行巡检技能。Use when: 检查 earnings-forecast auto-run 当日是否正常拉数、生成目标、提交 QMT、成交回报、未成交、ST 清理、任务状态与账户持仓是否一致。
argument-hint	提供交易日期、workspace 根目录、QMT bridge URL、账户 ID；默认检查当天业绩预告漂移策略自动执行情况
tags	["vortex","vortex/skill","vortex/strategy-domain","vortex/trade-domain","live-trading","qmt","audit"]
obsidian_links	["[[业绩预告漂移策略研究总结]]","[[Mac虚拟机QMT实盘桥接方案]]","[[交易域设计说明书]]"]

业绩预告漂移策略每日执行巡检

本 skill 用于检查 vortex strategy earnings-forecast auto-run 的当日执行情况。核心原则：不要只看 auto-run tick 成功，也不要只看本地 execution_report；必须一路核对到 QMT 当前委托、成交和账户持仓。

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一、巡检结论分级

结论	含义
正常完成	数据、目标、风控、委托、成交和持仓都与预期一致，无未解释异常。
部分完成	已生成目标并提交委托，但存在未成交、部分成交或待撤单，需要继续跟踪。
需人工处理	有未成交 ST 清理、废单、权限/资金/涨跌停问题，或本地状态与 QMT 回报不一致。
自动链路异常	data server、auto-run、目标生成或执行任务失败，需要先修复服务。
禁止继续下单	关键数据缺失、ST/停牌/涨跌停状态不确定、QMT bridge 不可用或账户不一致。

默认先按 需人工处理 审查，只有证据完整时才降级为 正常完成。

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二、标准巡检顺序

1. 检查 auto-run 与健康监控

先看服务是否活着、最近 tick 是否成功，以及是否只是因为“今日已有计划”而跳过重复执行。

python3 - <<'PY'
import json
from pathlib import Path

root = Path("../vortex_workspace")
for rel in [
    "state/strategy/earnings_forecast_auto/status.json",
    "state/live-service-health-latest.json",
]:
    path = root / rel
    print("\n##", path)
    print(json.dumps(json.loads(path.read_text()), ensure_ascii=False, indent=2)[:12000])
PY

重点字段：

1. service_status 必须是 running。
2. pid_alive 必须是 true。
3. last_tick_status 必须是 success。
4. last_error 必须为空。
5. last_tick.skipped 若为 trade-day plan already exists for today，说明已有当日任务，不代表停机。

2. 检查 data 更新与快照

data 服务负责晚间自动更新，策略服务只在盘前 freshness 不足时定向补关键数据。

uv run vortex data status \
  --root ../vortex_workspace \
  --format json

检查：

1. latest_run.status == success。
2. 交易日的 latest_snapshot.as_of 应覆盖最近一个已完成交易日。
3. 非交易日更新可能 quality_status=skipped、snapshot_id=null，这是正常低频更新，不等于失败。
4. 策略执行前关键数据至少覆盖 strategy_as_of：bars、valuation、stk_limit、stock_st。

3. 找到当日 target、task、exec

TODAY=YYYYMMDD
ROOT=../vortex_workspace

find "$ROOT/trade/targets/$TODAY" -maxdepth 1 -type f -print | sort
find "$ROOT/state/trade" -maxdepth 5 -type f \
  \( -name "*$TODAY*" -o -path "*/$TODAY/*" \) -print | sort
find "$ROOT/trade/executions" -maxdepth 2 -type f \
  \( -name "execution_report.json" -o -name "reconcile_report.json" \) -print | sort

正常至少应有：

1. trade/targets/YYYYMMDD/tp_*.json
2. state/trade/pending_qmt/YYYYMMDD-tp_*.json 或迁移后的任务记录
3. trade/executions/exec_*/execution_report.json

注意：当前实现可能出现任务内容 status=done，但文件仍留在 pending_qmt/ 的情况。此时不能只按目录名判断 pending，要读取 JSON 内部 status、exec_id 和 execution_report_path。

4. 解析目标与诊断

目标文件检查：

1. trade_date 是否为当天。
2. strategy_version 是否为 baseline_top110_large。
3. positions 数量、目标股数、目标现金是否合理。
4. 是否出现 ST 股票；出现则直接列为异常。

任务文件检查：

1. status、created_at、updated_at。
2. as_of 与 requested_as_of：执行日可能是今天，但策略信号日通常是最近一个已完成交易日。
3. target_diagnostics.data_freshness.status == ok。
4. desired_top_n、eligible_signal_count、final_position_count、shortfall_reason。
5. skipped_counts，重点看 st、market_rule、market_permission、unaffordable。

4.1 打印每日策略观察指标

每日巡检必须把“为什么持仓/为什么空仓”单独说清楚，不要只说下单成功或失败。

重点读取 target_diagnostics：

1. market_gate.risk_on：是否允许持仓；为 false 时应解释为空仓或降仓原因。
2. market_gate.benchmark：市场门控使用的基准指数。
3. market_gate.benchmark_momentum：基准动量。
4. market_gate.benchmark_above_support：是否仍在支撑线之上。
5. market_gate.risk_on_confirmations 与 required_confirmations：确认指数数量是否达标。
6. selection_funnel：候选漏斗，每层过滤后还剩多少股票。

候选漏斗字段按下面顺序打印：

字段	含义
raw_signal_count	当日业绩预告事件信号数量。
positive_signal_count	正向信号数量；当前等同于进入多头候选的原始正向事件。
after_liquidity_count	流动性过滤后数量。
after_st_filter_count	ST/风险警示过滤后数量。
after_market_cap_top50_count	A 股总市值前 50% 过滤后数量。
after_open_block_count	涨停/停牌等买入阻断后数量。
after_quality_block_count	持仓质量审查 blocked 后数量。
after_permission_count	账户市场权限过滤后数量。
executable_candidate_count	资金、整手、科创板 200 股等执行规则后可买数量。
selected_position_count	最终目标持仓数量。

shortfall_reason 解释：

原因	含义
market_gate_off	市场门控关闭，指数下行或确认不足，应空仓/不新增。
market_cap_filter_shortfall	市值前 50% 之后已不足 TopN。
open_block_shortfall	涨停、停牌等开盘交易约束后不足 TopN。
quality_filter_shortfall	持仓质量 blocked 后不足 TopN。
market_permission_shortfall	账户市场权限过滤后不足 TopN。
execution_rule_shortfall	资金、整手、最低订单金额、科创板最低申报等执行规则后不足 TopN。
no_positive_signal_candidates	当日没有正向业绩预告候选。

5. 读取本地执行报告

uv run vortex trade inspect \
  --root ../vortex_workspace \
  --exec-id <exec_id> \
  --format json

本地报告用于看当时下单快照：

1. risk_passed 是否为 true。
2. order_count、fill_count、unfilled_summary。
3. risk_result.blocking_reasons 是否为空。
4. orders 的状态是否有 open、rejected、cancelled。

限制：本地 execution_report.json 可能是提交订单后立即生成的快照，不一定包含后续成交回报。盘中巡检必须继续查 QMT 当前回报。

6. 直接查 QMT bridge 当前委托、成交、持仓

只读查询示例：

python3 - <<'PY'
import json
import urllib.request

base = "http://<windows-ip>:8000"
token = "<token>"
account_id = "<account_id>"
headers = {"Authorization": f"Bearer {token}", "X-API-Key": token}

for name, endpoint in {
    "cash": f"/api/trading/asset?account_id={account_id}",
    "positions": f"/api/trading/positions?account_id={account_id}",
    "orders": f"/api/trading/orders?account_id={account_id}",
    "fills": f"/api/trading/trades?account_id={account_id}",
}.items():
    req = urllib.request.Request(base + endpoint, headers=headers, method="GET")
    with urllib.request.urlopen(req, timeout=8) as response:
        print("\n##", name)
        print(json.dumps(json.loads(response.read().decode()), ensure_ascii=False, indent=2)[:12000])
PY

必须以 QMT 当前回报为准判断：

1. orders.order_type == 24 是卖出，23 是买入；不要用 direction=48 推断买卖。
2. order_status == 56 通常表示已成；traded_volume 和 traded_price 才是成交证据。
3. fills 中必须有成交编号、成交价、成交量、成交金额。
4. 持仓的 can_use_volume 可能因未成交卖单冻结为 0。
5. 若本地 report 与 QMT 当前回报不一致，结论以 QMT 为准，同时标记“本地执行报告未刷新”。

7. 未成交与异常处理

未成交不能简单视为失败，需要分类：

类型	判断	处理
ST 清理未成交	卖出 ST、traded_volume=0、持仓仍在	继续跟踪或人工撤改单；不允许买入补仓。
小额减仓未成交	例如 100 股卖单未成	盘中可等待；收盘前仍未成则记录现金/持仓偏差。
跌停卖不出	卖单当日跌停	记录为交易物理约束，不要强行判策略失败。
废单/拒单	有拒单状态或错误信息	需人工处理，必要时停机。
本地报告陈旧	QMT 有成交但 report 没有	标记对账问题，后续应刷新执行报告或补 reconciliation。

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三、今日审计输出模板

每次巡检按这个格式回复：

1. 一句话结论：正常完成 / 部分完成 / 需人工处理 / 自动链路异常。
2. 服务状态：auto-run PID、last_tick、health、data server、latest data run。
3. 目标生成：target 文件、信号 as_of、目标持仓数、TopN 缺口原因、ST/权限/市值过滤诊断。
4. 执行情况：exec_id、订单数、风控结果、提交订单列表。
5. QMT 当前回报：委托状态、成交列表、未成交列表、当前持仓与现金。
6. 策略净值：若已启用 vortex trade nav，打印子账本权益、账户总资产、外部资金偏移、最新净值、基准净值、近一周/一月/六月超额。
7. 差异与风险：本地 report vs QMT 当前回报差异、未成交原因、是否需要人工撤单/改价/继续等待。
8. 下一步动作：只给必要动作，不做无依据优化。

8. 净值台账检查

策略净值统计属于框架能力，不属于业绩预告策略 alpha 本身。默认口径是“账户子账本”：一个 QMT 账户只运行一个自动策略，但账户里可能有超过策略名义本金的闲置现金。首条快照会锁定 external_cash_offset = account_total_asset - initial_equity，后续用 strategy_equity = account_total_asset - external_cash_offset 计算策略净值。

uv run vortex trade nav status \
  --root ../vortex_workspace \
  --strategy-name earnings_forecast_auto \
  --strategy-version baseline_top110_large \
  --qmt-account-id <account_id> \
  --format json

earnings-forecast auto-run 在成功执行 QMT 调仓后会自动记录当日快照。若当日没有 pending 执行任务、QMT 资产接口临时不可用，或需要补记历史日期，再手工运行：

uv run vortex trade nav snapshot \
  --root ../vortex_workspace \
  --strategy-name earnings_forecast_auto \
  --strategy-version baseline_top110_large \
  --initial-equity 1000000 \
  --benchmark 000852.SH \
  --qmt-bridge-url http://<windows-ip>:8000 \
  --qmt-bridge-token <token> \
  --qmt-account-id <account_id> \
  --format json

巡检时重点看：

1. binding.nav_mode == account_subledger。
2. binding.external_cash_offset：锁定的非策略资金偏移。
3. summary.latest_total_asset：策略子账本权益，不是 QMT 全账户总资产。
4. summary.latest_account_total_asset：QMT 全账户总资产。
5. summary.latest_net_value：latest_total_asset / initial_equity。

连续性约定：

1. 同一账户、同一策略、同一初始资金，服务短暂停止后重启继续同一净值曲线。
2. 如果其余资金没有被动用，继续沿用首条快照锁定的外部资金偏移。
3. 如果停机期间发生手工调仓或外部资金被动用，第一版仍按子账本净值延续，但必须标记并说明外部持仓漂移或现金流风险。
4. 只有显式 --reset、更换账户、或用户决定开启新策略 run，才新开净值序列。

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四、硬性停机条件

出现以下任一情况，不能继续自动下单：

1. stock_st、stk_limit、suspend_d、bars、valuation 对策略 as_of 不新鲜。
2. QMT bridge 不可用或账户 ID 不一致。
3. 目标组合包含 ST 主动买入。
4. 风控 risk_passed=false。
5. 委托/成交状态无法解释，或本地记录与 QMT 回报持续不一致。
6. 存在未处理的拒单、废单、权限不足或资金不足。
7. 当前有未成交卖单冻结可用股份，仍尝试重复卖出同一股份。

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五、常用判断语

• “auto-run tick 成功只说明编排器没崩，不等于订单成交。”
• “本地 execution_report 是证据之一，但 QMT 当前 orders/fills 才是成交事实。”
• “ST 清理卖单允许存在，但 ST 主动买入必须阻断。”
• “任务文件在 pending_qmt 目录里不一定代表 pending，必须读取 JSON 内的 status。”
• “未成交不是策略收益问题，先归因到价格、涨跌停、冻结、权限或柜台状态。”