القائمة
风险管理核心skill套件 — CVaR实时风控、动态仓位管理（风控版）。对标Bridgewater全天候策略、PIMCO风控体系的工程化实现。
يُحدَّد Prompt الذي يراجع المصدر أولًا بشكل افتراضي. يمكنك التبديل إلى أمر مباشر أو تنزيل نسخة محلية.
اقرأ SKILL.md وأي ملفات مرافقة يعرضها SkillsMP قبل أن تقرر التثبيت.
التثبيت باستخدام Codex أو Claude انسخ هذا Prompt والصقه في Codex أو Claude أو مساعد آخر ليراجع صفحة Skill ويثبّتها لك.
يتجاوز الأمر المباشر Prompt المخصّص للمراجعة. افحص المصدر قبل تشغيله.
npx skills add https://github.com/aAAaqwq/openclaw-team --skill risk-managementيبقى الأمر في سطر واحد. مرّر أفقيًا لمراجعته كاملًا قبل النسخ.
تفضّل نسخة محلية؟ نزّل الملفات المتاحة حاليًا لدى SkillsMP.
عرض SKILL.md
| name | risk-management |
| description | 风险管理核心skill套件 — CVaR实时风控、动态仓位管理（风控版）。对标Bridgewater全天候策略、PIMCO风控体系的工程化实现。 |
烛龙风控中台 — 对标全球顶级资管机构的风险控制体系
与 skills/quant/ 联动，提供所有交易策略在实盘前的风控审查和实盘中的实时风控。
| 文件 | 核心功能 | 对标机构 |
|---|---|---|
cvar-guardian.md | CVaR驱动的实时风控系统，逐笔监控+分级熔断 | Bridgewater, PIMCO |
dynamic-position-sizing.md | 风控视角的仓位分配，集中度/杠杆/相关性限制 | AQR, BlackRock |
策略信号 → position-sizing审核 → cvar-guardian实时监控 → 预警/熔断/强制平仓
↑ ↓ ↓ ↓
└── 归因分析 ←── 动态调仓 ←──── 压力测试循环 ──── 对冲执行
| 指标 | 适用场景 | 触发阈值（例） |
|---|---|---|
| VaR (95%/99%) | 组合风险敞口 | 日VaR > 3% 预警 |
| CVaR/Expected Shortfall | 尾部风险 | CVaR > 5% 熔断 |
| 最大回撤 (MDD) | 策略健康度 | MDD > 20% 暂停 |
| Sharpe Ratio | 风险调整收益 | < 0.5 需优化 |
| Calmar Ratio | 回撤收益比 | < 1.0 降仓 |
| 杠杆倍数 | 总敞口控制 | > 3x 自动降杠杆 |
| 集中度 | 单一标的敞口 | > 20% 强制再平衡 |
| 相关性 | 策略间对冲效果 | > 0.7 减少重复敞口 |
skills/quant/ — 因子挖掘、策略归因、压力测试、仓位管理（量化版）skills/risk-metrics-calculation/ — VaR/CVaR计算 (社区skill)skills/risk-assessment/ — 风险评估 (社区skill)skills/risk-management-playbook/ — 风险管理手册 (社区skill)skills/risk-matrix/ — 风险矩阵 (社区skill)استنادا إلى تصنيف SOC المهني
